تعیین حدضرر به کمک سطوح فیبوناچی
امروز درباره‌ی تعیین حدضرر به کمک سطوح فیبوناچی صحبت خواهیم کرد.
مطمئناً اینکه بدانیم حد ضرر را در کجا قرار دهیم، به اندازه‌ی دانستن مکان ورود یا کسب سود مفید است.
نمی‌توانید تنها بر اساس سطوح فیبوناچی و بدون دانستن زمان خروج، وارد معامله شوید.
حسابتان دود می‌شود و به هوا می‌رود و شما با مقصر دانستن فیبوناچی به او فحش‌های ایتالیایی می‌دهید.
در این آموزش دو تکنیک یاد می‌گیریم که چطور وقتی قصد داریم از سطوح فیبوناچی استفاده کنیم، حد ضرر تعیین کنیم.
این‌ها روشی‌هایی ساده برای قرار دادن حد ضرر و اساس هر یک از این متد‌هاست.
متد 1: حد ضرر را دقیقاً بعد از سطح فیبوناچی بعدی قرار دهید
متد اول این است که حد ضرر را دقیقاً بعد از سطح فیبوناچی بعدی قرار دهید.
اگر قصد دارید در سطح فیبوناچی 38.2% وارد شوید، آن وقت باید حد ضرر را در سطح 50.0% قرار دهید.
اگر حس کردید که سطح 50.0% پایدار باقی می‌ماند، آن وقت حد ضرر را در سطح 61.8% قرار می‌دهید و به همین ترتیب. ساده است، مگر نه؟
بیایید دوباره به نمودار 4 ساعته‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) نگاهی بیندازیم که در آموزش سطوح اصلاحی فیبوناچی بررسی کردیم.
اگر در سطح 50.0% فروخته‌اید، می‌توانستید حد ضرر را بعد از سطح 61.8% قرار دهید
اگر در سطح 50.0% فروخته‌اید، می‌توانستید حد ضرر را بعد از سطح 61.8% قرار دهید.
منطق این متدِ تعیینِ حدِ ضرر این است که باور دارید سطح 50.0% به عنوان یک نقطه‌ی مقاومت، پایدار باقی می‌ماند. بنابراین اگر قیمت از این حد بیشتر شود، ایده‌ی معاملاتی شما اعتبارش را از دست می‌دهد.
مشکل این متد این است که کاملاً به ورود بی‌عیب و نقص شما وابسته است.
قرار دادن حد ضرر، بعد از سطح اصلاحی فیبوناچی بعدی، کاملاً بر این اساس است که شما مطمئن هستید که نواحی حمایت و مقاومت پایدار باقی می‌مانند. و همانطور که بارها اشاره کرده‌ایم، استفاده از ابزار ترسیم نمودار کاملاً دقیق نیستند.
شاید بازار حرکت کند، به حد ضرر شما برسد و در نهایت در همان مسیر شما ادامه دهد. معمولاً این همان‌جایی است که به گوشه‌ای رفته و سرمان را به دیوار می‌کوبیم.
تنها قصد داریم بهتان هشدار دهیم که این اتفاقات گاهی می‌افتند. پس حد ضررهایتان را تعیین کنید و اجازه دهید که برنده‌هایتان با روند پیش بروند.
بهتر است که از این متدِ تعیینِ حدِ ضرر برای معاملات یک روزه و کوتاه‌مدت استفاده کنید.
متد 2: حد ضرر را بعد از نوسان بالا/پایین اخیر قرار دهید
اگر دوست دارید کمی امن‌تر عمل کنید، روش دیگر این است که حد ضرر را بعد از نوسان بالا یا پایین اخیر قرار دهید.
مثلا، وفتی قیمت روند صعودی دارد و پوزیشن شما خرید است، می توانید حد ضرر را زیر نوسان پایین اخیر قرار دهید که احتمالاً به عنوان یک سطح حمایت عمل خواهد کرد.
وفتی قیمت روند نزولی دارد و پوزیشن شما فروش است، می توانید حد ضرر را بالای نوسان بالا اخیر قرار دهید که احتمالاً به عنوان یک سطح مقاومت عمل خواهد کرد.
این متد انعطاف بیشتری به معاملات شما می‌دهد و شانس حرکت بازار به نفع معاملات‌تان نیز بیشتر می‌شود.
حد ضرر را بالای نوسان بالا قرار دهید
اگر قیمت بازار در حال عبور از نوسان بالا یا پایین بود، درواقع برگشت روند در حال وقوع است.
به عبارتی ایده‌ی معاملاتی شما دیگر معتبر نیست و برای اقدام دیر شده است.
قرار دادن حدود ضرر بزرگتر احتمالاً برای معاملات دراز‌مدت و براساس نوسان مناسب است. همچنین می‌توانید از آن در کنار متد “افزایش حجم پوزیشن” استفاده کنید که بعداً درباره‌اش آموزش می‌دهیم.
البته باید یادتان باشد که در حد ضرر بزرگتر، اندازه‌ی پوزیشن را نیز مطابق با آن تنظیم کنید.
اگر با اندازه‌ی پوزیشن قبل معامله کنید، ممکن است با ضررهای بزرگی مواجه شوید، مخصوصاً اگر در سطوح اولیه‌تر فیبوناچی وارد شده باشید.
این مسئله همچنین ممکن است نسبت‌های پاداش به ریسک (سود به زیان) نامناسبی را به همراه داشته باشد، چون حد ضرر بزرگی دارید که مناسبِ اندازه‌ی پاداش‌تان نیست.
خُب، حالا کدام روش بهتر است؟
حقیقت این است که این مسئله هم مثلِ ترکیب ابزار اصلاحی فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و کندل‌هاست تا بتوانیم نقطه‌ی ورود بهتری پیدا کنیم. بهتر است که از اطلاعات‌تان درباره‌ی این ابزار برای تحلیل محیط کنونی استفاده کنید تا بتوانید حد ضرر خوبی را پیدا کنید.
تا حد امکان بهتر است حد ضرر را تنها بر اساس سطوح فیبوناچی به عنوان نقاط حمایت و مقاومت انتخاب نکنید.
یادتان باشد که تعیین حد ضرر عملی قطعی نیست.
اما اگر بتوانید با ترکیب ابزار مختلف از شرایط به نفع خود استفاده کنید، آن وقت نقطه‌ی خروج بهتری دارید، معاملات‌تان منعطف‌تر هستند و احتمالاً نسبت پاداش به ریسک بهتری نیز به‌دست می‌آورید.
درآخر، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که، این تکنیک‌ها در خرید و فروش بیت کوین بسیار موثر است.
حد سود و ضرر در بورس
دغدغه ی سرمایه گذاران بازار بورس این است که چگونه سودآوری خود را افزایش و میزان ضرردهی خود را کاهش دهند. یکی از بهترین کارها تعیین کردن حد سود (تیک پروفیت) و ضرر ( استاپ لاس) است. اما چگونه می توان حد سود و ضرر را مشخص کرد؟ آیا این کار اهمیتی هم دارد؟
بله اهمیت این موضوع سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی به بررسی آن بپردازد. پس با آن همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
MA (موینگ اوریج)
Cot (اندیکاتور برتر)
Lfx (جریان سفارش معامله)
- ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
- جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس
حد سود چیست؟
آن یعنی مشخص کردن بالاترین میزان سود برای سهم مورد نظر. هر تریدر تیک پروفیت متفاوتی را مشخص می کند.
دلیلش هم این است که سبک معاملاتی و توقع مالی افراد با هم متفاوت است. کسانی به منفعت کم تر قانع هستند و کسانی هم سود بیش تر را ترجیح می دهند.
این امر سبب می شود نقطه ی مشخص شده ی حد سود متفاوت باشد. این نقطه بیان کننده ی این است که منفعت تا همین جا کافی است. پس سهم باید در این نقطه به فروش برسد.
پس نقطه ی تیک پروفیت، زمان فروش را مشخص می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم وجود دارد.
در حقیقت این نقطه ی تیک پروفیت که قیمت مشخصی را نشان می دهد باعث سودآوری بیش تر می شود؛ چون سهم به موقع در موقعیت مناسب به فروش می رسد.
حتی تریدر می تواند با این کار به راحتی از بازار نوسان گیری کند.
در نقاط تعیین شده ی حد سود، سهمش را با قیمت بالا بفروشد و با پایین آمدن قیمت (البته با توجه به بررسی همه جانبه) دوباره آن سهم اهمیت حد سود و حد ضرر را با قیمت پایین تر و تعداد بیش تری خریداری نماید.
معامله گر بهتر است چندین حد منفعت برای خود مشخص کند و به صورت پله ای فروش سهمش را با تعداد مشخص انجام دهد.
این کار علاوه بر این که سودآوری بیش تری به همراه دارد، باعث می شود تا در صورت تحلیل اشتباهی، تریدر تا حدودی سود از دست رفته اش را جبران کند.
حد ضرر چیست؟
آن یعنی مشخص کردن قیمتی که تریدر اگر سهمش را در این قیمت نفروشد، زیان می کند.
هر معامله گری هم استاپ لاس متفاوتی را مشخص می نماید؛ مثلا عده ای از افراد سهم را همچون بچه شان دوست دارند و حاضرند کمی زیان کنند ولی آن را نفروشند.
پس حد ضررشان متفاوت است. به امید این که دوباره قیمت بالا برود. اما کار عاقلانه این است که استاپ لاس روی قیمتی باشد که فرد اصلا زیان نکند.
این نقطه بیان کننده ی این است که سهم باید حتما در این نقطه به فروش برسد.
پس نقطه ی استاپ لاس هم زمان فروش را تعیین می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم تا حد ضرردهی سنگین وجود دارد.
در حقیقت این نقطه ی حد زیان سبب می شود تریدر لااقل ضرر نکند یا کم تر زیان کند.
تریدر می تواند در نقطه ی تعیین شده سهم را بفروشد و در زمان بهبود بازار دوباره سهم را در کف قیمتی بخرد.
تصمیم درست این است که معامله گر چندین استاپ لاس را مشخص کند تا به تدریج، با تعداد و قیمت معین سهمش را بفروشد.
این کار سبب می شود میزان ضرردهی کم تر شود و تریدر در موقعیت مناسب از بازار خارج گردد.
اندیکاتورهای تعیین حد سود و ضرر در بورس
برای تحلیل بازار بورس، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند. هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش تعدادی از آن ها را انتخاب می کند.
در حقیقت هر تریدر از تعدادی اندیکاتورها بیش تر استفاده می کند؛ چون قلق آن اندیکاتورها بیش تر دستش آمده است.
برای تعیین تیک منفعت و ضرر، تریدر می تواند از این اندیکاتورها استفاده کند. اندیکاتورها محاسباتی هستند و فرمول دارند. البته تنظیمات پیش فرض دارند که می توانند طبق نظر تریدر تغییر کنند.
از جمله ی این اندیکاتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
MA (موینگ اوریج)
برای تعیین حد منفعت و زیان، تریدر می تواند از اندیکاتورهایی که حمایت مقاومت های داینامیک می دهند، استفاده کند.
این حمایت ها و مقاومت ها می توانند نقاط حد منفعت و زیان او را مشخص کنند.
داینامیک به معنای پویا یا در حال تغییر است؛ همچون اندیکاتور موینگ اوریج (MA) که دقیقا این گونه است.
موینگ اوریج میانگین متحرک، نوسانات قیمتی را حذف می کند. با این کار تحلیل گر بازار می تواند متوسط قیمت و روند آن را تشخیص دهد و حد منفعت و ضررش را مشخص کند.
در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.
Cot (اندیکاتور برتر)
Cot یکی از اندیکاتورهای برتر است که 6 قسمت مجزا دارد. یعنی هر کدام از قسمت ها به صورت مجزا بر روی چارت قیمت نمایش داده می شوند.
آن 6 قسمت عبارتند از میزان شاخص، وضعیت قدرت خرید، اختلاف میان شاخص حال و پیشین، موقعیت اپراتورهای مختلف از جمله تجاری، تغییرهای اندازه گیری شاخص، سهم های باز.
بررسی این موارد می تواند در تعیین حد منفعت و زیان به تریدرها کمک بسیار زیادی کند.
Lfx (جریان سفارش معامله)
یکی دیگر از اندیکاتورهایی که معامله گر می تواند با کمک آن حد منفعت و زیان را مشخص کند، اندیکاتور Lfx است.
Lfx به اندیکاتور جریان سفارش معامله شهرت دارد. آن به صورت سایه ای است که بر روی چارت قیمتی سهم می افتد.
سپس فلش ها یا پیکان هایی روی آن نمایش داده می شود که برای خرید و فروش هشدار می دهند.
استفاده از Lfx خیلی راحت است. تریدر می تواند با کمک این اندیکاتور در جریان سفارشات قیمت را نیز تخمین بزند.
پس با Lfx این امکان برای تریدر فراهم می شود تا او روند آینده ی بازار را تخمین بزند و پس از آن حد منفعت و ضررش را به سادگی مشخص کند.
ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
ابزارها نظیر ابزارهایی که می شود با آن ها خط روند کشید و حمایت مقاومت ها را مشخص کرد.
این سطوح حمایت و مقاومتی که توسط ابزار کشیده می شوند، استاتیک (ایستا) هستند؛ به این معنا که در یک خط افقی یا مورب با تناسب مشخصی پیش می روند.
این سطوح حمایت و مقاومتی هم در تعیین حد سود و ضرر به معامله گر کمک زیادی می کنند. به این صورت که می تواند سطوح مقاومتی، تیک پروفیت و سطوح حمایتی، استاپ لاس را تعیین کند.
جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس
دانستید که تیک پروفیت به معنای مشخص کردن قیمتی مشخص برای فروش سهم است. این قیمت بیان کننده ی این است که سود تا همین جا کفایت می کند؛ چون احتمال پایین آمدن قیمت وجود دارد.
استاپ لاس هم به معنای مشخص کردن قیمتی معین برای فروش سهم است. این قیمت نشان دهنده ی این است که احتمال ضرر کردن یا بیش تر ضرر کردن وجود دارد.
هر تریدر می تواند برای بالا رفتن سوددهی و کم کردن ضررش، چندین حد سود و ضرر را برای خود مشخص کند تا فروش های پله ای با تعداد سهام و قیمت مشخص را داشته باشد.
برای تعیین حد سود و ضرر هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش روش های مختلفی را در تحلیلی خود پیش می گیرد.
از جمله ی این روش ها می توان به اندیکاتورهایی همچون MA (موینگ اوریج)، Cot (اندیکاتور برتر)، Lfx (جریان سفارش معامله) اشاره کرد.
علاوه بر این اندیکاتورها، ابزارهایی هم هستند که می تواند تریدر به کمک آن ها خط روند بکشد و سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نماید تا بر اساس آن ها حد سود و ضررش را مشخص کند.
سطوح حمایتی، حد ضرر و سطوح مقاومتی، حد سود را نشان می دهند. این سطوح به معامله گر هشدار می دهند که زمان فروش سهم فرا رسیده است.
تعداد اندیکاتورها و ابزارها برای به کارگیری در تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی بسیارند که در این اهمیت حد سود و حد ضرر مقاله مجال گفتنشان نیست.
اما اگر تمایل دارید با بهترین و سودمندترین اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل بازار آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و آن ها را برای موفقیت در بازارهای مالی فرا بگیرید.
آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس
اگر جزو فعالان بازار بورس باشید، حتما شنیده‌اید که برخی می‌گویند پس از خرید یک سهم حتما برای آن حد ضرر تعیین کنید. در واقع شما باید قبل از خرید سهام مورد نظر، حد ضرر آن را بررسی کنید. باید ببینید که به هر دلیل و با هر روش معاملاتی که وجود دارد، بتوانید نقطه‌ی حد ضرر را نمودار تعیین کنید. دقت داشته باشید که حد ضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییرات بزرگی را به وجود آورد. بنابراین بسیاری از معامله‌گران از این نگرش استفاده می‌کنند تا در بازارهای مالی خیلی سریع جلوی ضرر را بگیرند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ راجع به مفهوم حد ضرر در بورس صحبت خواهیم کرد.
حد ضرر در بورس به چه معناست؟
در بازار بورس حد ضرر به چه معناست؟
معامله‌گرانی که معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و یا فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود در معامله‌ها، حدودی را تعیین می‌کنند. همانطور که در مقدمه‌ی مقاله هم اشاره شد آنها پیش از خرید سهم، حد ضرر آن را بررسی می‌کنند. اما منظور از حد ضرر در بورس نقطه‌ای در نمودار است که به محض آن‌که قیمت به آن نقطه برسد، منجر به فروش سهام می‌شود و در آن حالت سناریوی تحلیل‌گر و معامله‌گر نقض می‌شود. پس حد ضرر جایی است که تحلیل شما برای آینده‌ی بازار یا رفتار آینده‌ی بازار نقض می‌شود. پس باید نقطه‌ای را در نظر بگیرید که به محض رسیدن قیمت به آن نقطه در حالتی که شما می‌خواهید اقدام به فروش کنید، تحلیل شما نقض شده باشد.
اهمیت تعیین حد ضرر در بورس
انتخاب حد ضرر در بورس بسیار حائز اهمیت میباشد. شما باید حد ضرر را روی نمودار تعیین کنید. چون خیلی از افراد هستند که می‌گویند سهامی را به فلان قیمت می‌خریم. سپس ۵ درصد یا ۱۰ درصد زیر قیمت می‌فروشیم که این درست نیست. قیمت‌ها به راحتی می‌توانند ریزش کنند، در حالی‌که تحلیل صعود و یا تغییر روند شکل نگیرد. این موضوع نشان می‌دهد که انتخاب حد ضرر بسیار اهمیت دارد. اگر دیدید که سهامی را جایی می‌خرید که فاصله بسیاری تا حد ضرر آن شکل می‌گیرد، این نشان دهنده‌ی آن است که احتمالاً نقطه‌ی ورود شما درست نبوده است که حد ضرر بسیار زیادی شامل حال شما شده است. پس بهتر است تا آن سهام را نادیده بگیرید یا از دست رفته فرض کنید.
بسیار پیش آمده که بازار دچار ریزش شده و خیلی‌ها از بازار جا ماندند. به این دلیل که آنها نقطه‌ی ورودشان را دیر انتخاب کردند و حد ضررهای بسیار بزرگی داشته‌اند و زیان کردند. بسیار مهم است که وقتی حد ضرر در بورس فعال می‌شود، بتوانید سهمی را بفروشید که نقدشوندگی آن بالا باشد. با این تفاسیر حتماً متوجه شدید که انتخاب حد ضرر خیلی مهم است. سعی کنید نقطه‌ای را انتخاب کنید که به راحتی فعال نشود و اگر هم فعال شد بتوانید به راحتی آن را بفروشید و از آن سهام خارج شوید.
آیا وقتی حد ضرر فعال می‌شود باید سهم را بفروشیم؟
آیا زمانی که به حد ضرر رسیده ایم باید سهم را بفروشیم؟
خیلی از افراد بر این عقیده‌اند که در زمان حد ضرر روند صعودی است و قیمت‌ها وقتی پایین می‌آیند دوباره به سمت بالا می‌روند و این خوب است. درست است که قیمت‌ها در نهایت صعود می‌کنند و شاید در آینده قیمت‌ها به آن نرخ‌های بالاتری که خریداری کرده‌اید برگردند، اما نکته اینجاست که وقتی حد ضرر فعال می‌شود و شما اقدام به فروش می‌کنید، یعنی اینکه یا شما اشتباهی مرتکب شدید که آن اشتباه را متوجه می‌شوید و آن را یادداشت می کنید و کنار می‌گذارید و یا اینکه روند بر خلاف تحلیل شما رفتار کرده است. پس این نشان می‌دهد که فروش حد ضرر به این معناست که ما از زیان‌های احتمالی خیلی زیاد جلوگیری می‌کنیم. دوم اینکه بتوانیم خطاهای معاملاتی خودمان را پیدا کنیم. بنابراین حد ضرر در بورس معنای بزرگی دارد که معامله‌گران باید به آن توجه کنند و در زمان آن اقدام به فروش نمایند.
چه عواملی در تعیین حد ضرر در بورس تاثیرگذار هستند؟
به طور کلی عوامل مختلفی در تعیین حد ضرر در بورس تاثیرگذار هستند. مثل ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری. موارد زیر از جمله عوامل تأثیرگذار بر حد ضرر هستند:
- فیبوناچی
- کف دوقلو
- امواج الیوت
- الگوی سروشانه
- الگوهای نموداری
- جابه‌جایی حد ضرر
- خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
نکات کلیدی در تعیین حدضرر
بیان نکته های کلیدی در مشخص کردن حدضرر
- در معاملات کوتاه‌مدت، حدضرر را روی محدودهی حمایت و در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد)
- در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدودهی حمایتی معتبر تعیین کنید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
- چنانچه حد ضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما خواهد شد. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
- زمانی‌که مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
- چنانچه در معاملات کوتاه مدت حد ضرر در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار گیرد، ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (یعنی سهامتان خیلی زود به فروش برسد.)
- افرادی که با دیدگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند اعتقادی به تعیین حد ضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه‌گذاری بیش از ۹ ماهه دارید، می‌توانید اصلاً حد ضرر تعیین نکنید.
- همیشه به حد ضرری که تعیین شده عمل نمایید. اگر پس از عمل کردن به حد ضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حد ضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. شما باید خوشحال باشید که براساس استراتژی‌تان معامله را انجام داده‌اید.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم حد ضرر در بورس و نکاتی پیرامون آن صحبت کردیم. درست است که وجوه زیادی در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد، اما بسیار مهم است که برای انجام معاملات خود گذاشتن حد ضرر را فراموش نکنید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید به شما در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و معامله در بورس کمک نماید برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از ویدیوهای آموزش بورس در سامانه استفاده نمایید.
حد ضرر (Stop- Loss) در فارکس چیست؟
از اردر حد ضرر (stop loss) زمانی در بروکر Forex استفاده می شود که بخواهید یک معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص بسته شود. به عبارت دیگر، از اردر حد ضرر به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن معاملاتی باز استفاده می شود. این ابزار زمانی مفید است که برای نظارت بازار در مقابل کامپیوتر تان حضور نداشته باشید. این مقاله به ضرورت حد ضرر، نحوه ی تنظیم و همچنین چگونگی محاسبه ی آن می پردازد.
چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت Forex بسیار مهم است؟
اولین سؤال منطقی برای پاسخ دادن این است که – حد ضرر در Forex نشان دهنده ی چیست؟ به طور خلاصه، حد ضرر اردری است که با بروکر به منظور کاهش ضرر سرمایه گذار در یک پوزیشن اجرا می شود. اردر حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) قرار داد.
اردر حد ضرر احساسات تأثیر گذار بر تصمیمات تجاری را حذف می کند . این به ویژه زمانی مفید است که فرد نمی تواند بر پوزیشن نظارت کند. حد ضرر در Forex به دلایل بسیاری اهمیت دارد، اما دلیل ساده ای وجود دارد که در اینجا شایان ذکر است – هیچ کس نمی تواند آینده بازار Forex را به طور دقیق پیش بینی کند. مهم نیست که تنظیمات تجاری تا چه اندازه قدرتمند است یا تا چه حد اطلاعات به یک ترند خاص اشاره دارد.
قیمت های آینده در بازار ناشناخته بوده و هر معامله ورودی یک ریسک است. معامله گران Forex ممکن است در نیمی از موارد با بیشتر جفت ارزها موفق شوند، اما به دلیل مدیریت پول بسیار ضعیف هم چنان متحمل ضرر مالی شوند. مدیریت پول نادرست منجر به پیامدهای ناخوشایند می شود. برای جلوگیری از آن، فرد باید نحوه ی محاسبه و قرار دادن حد ضرر در تجارت Forex را بداند.
نحوه ی تعیین اردر حد ضرر (stop- loss):
معامله گران Forex می توانند با انتظار تخصیص حد ضرر - و نه حرکت دادن و تغییر حد تا زمانی که معامله به قیمت توقف برسد - در یک قیمت ثابت حد ضرر را تعیین کنند. به علاوه، راحتی این مکانیسم توقف به دلیل سادگی آن است.
اردر حد ضرر توسط معامله گران به منظور کاهش ریسک یا حفظ بخشی از سود موجود در یک پوزیشن تجاری اجرا می شود. هر گاه معامله ای انجام می شود، اردر حد ضرر به عنوان یک گزینه در پلتفرم متاتریدر ارائه شده و می توان آن را در هر زمان تغییر داد.
معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر Forex ممکن است اردر خرید EUR/USD در 1.1500 را به همراه اردر حد ضرر در 1.1485 اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به 15 پیپ محدود می کند.
اردر حد ضرر ابزار مدیریت پول بسیار مهمی برای معامله گران است.
زمانی که یک معامله سود دهی متوسطی دارد معامله گر معمولاً اردر حد ضرر را تغییر داده و آن را به پوزیشنی حرکت می دهد که در آن بخشی از سود معامله حفظ شود. در ادامه مثال قبل، فرض کنید که پس از خریدن EUR/USD در 1.1500 ، قیمت به مقدار 1.1600 بالا برود . در این زمان، معامله گر ممکن است اردر حد ضرر خود را به 1.1540 بالا ببرد تا به طور تقریبی نیمی از سود موجود را در صورت روند نزولی بازار حفظ کند .
گاهی معامله گران از اردر Trailing Stop استفاده می کنند تا به طور خودکار اردر حد ضرر خود را با توجه به افزایش قیمت بازار به سطح بالاتری افزایش دهند. می توانید به راحتی اردر Trailing Stop را در متاتریدر تنظیم کنید. کافی است که مقدار پیپ یا دلاری که می خواهید حد ضرر در پشت بازار صعودی حرکت کند را تعیین کنید. همچنان با استفاده از مثال EUR/USD، اگر معامله گر یک اردر Trailing Stop تعداد 50 پیپ تعیین کند، زمانی که بازار به 1.1600 برسد، حد ضرر به صورت خودکار به 1.1550 تغییر خواهد کرد. اگر بازار پس از آن به 1.1620 برسد، حد ضرر به 1.1570 افزایش خواهد یافت.
اردر Trailing Stop همگام با حرکت معاملات به نفع معامله گر حرکت می کند تا ریسک اشتباه در یک معامله را کاهش دهد. درباره Trailing Stop در Forex بیشتر بدانید.
محاسبه قراردادن حد ضرر (stop- loss)
اجرای حد ضرر را می توانید به 2 روش محاسبه کنید: برحسب پیپ های تحت ریسک و دلارهای تحت ریسک
دلارهای تحت ریسک اطلاعات مهم تری به دست می دهند زیرا با این روش مبلغی از موجودی حساب که در معامله تحت ریسک است را به شما نشان می دهد. برای محاسبه مقدار دلارهای تحت ریسک باید مقدار پیپ های تحت ریسک و همچنین اندازه پوزیشن خود را بدانید.
برای مثال EUR/USD شما 5 پیپ ریسک می کنید و اگر یک پوزیشن 5 میکرولات داشته باشید محاسبه دلار تحت ریسک به این ترتیب خواهد بود:
پیپ های تحت ریسک x ارزش پیپ x اندازه پوزیشن (اندازه لات)
در معرض ریسک 6x$1x5 = $30
پیپ های تحت ریسک هم مهم هستند اما بهتر است از آن به عنوان اطلاعات کمکی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر توقف شما در X و معامله ورودی تان در y قرار داشته باشد محاسبه تفاوت به شرح زیر خواهد بود:
Y منهای X = پیپ های تحت ریسک
اگر جفت ارز EUR/USD را در 1.569 با حد ضرر 1.575 بفروشید در این صورت در هر لات 6 پیپ تحت ریسک خواهید داشت.
این در صورتی به شما کمک می کند که بخواهید به کسی نشان بدهید اردرهای شما در کجا قرار دارند و فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی تان چقدر است.
ریسک حساب تان را کنترل کنید
دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از 2 درصد و به طور مطلوب کمتر از 1 درصد از موجودی حساب تان باشد.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر Forex یک اردر حد ضرر 6 پیپ قرار دهد و 5 میکرولات معامله کند این امر معامله را 30 دلار در معرض ریسک قرار می هد. حالا اگر بخواهد 1 درصد ریسک کند، برای ریسک 30 دلار در یک معامله به چه میزان موجودی احتیاج دارد؟ به این ترتیب به 3000$ = 100x30 موجودی نیاز دارد. برای ریسک 30 دلار، معامله گر حداقل به 3000 دلار موجودی نیاز دارد تا ریسک حساب را به حداقل برساند.
از این طریق می توانید به سرعت محاسبه کنید که برای هر معامله چقدر ریسک خواهید کرد. اگر موجودی حساب تان 5000 دلار باشد به این ترتیب ($5000/100= $50) در هر معامله می توانید 50 دلار ریسک کنید. اگر موجودی حساب تان 30000 دلار باشد می توانید تا سقف 300 دلار در هر معامله ریسک کنید، اما ممکن است بخواهید کمتر از آن ریسک کنید.
کلام آخر درباره حد ضرر
همیشه از حد ضرر استفاده کرده و برای تعیین موقعیت مناسب برای اردر حد ضرر استراتژی تان را بررسی کنید. بسته به استراتژی، ممکن است پیپ تحت ریسک تان در هر معامله متفاوت باشد. دلیل آن این است که حد ضرر باید به صورت استراتژیک برای هر معامله تعیین شود.
حد ضرر تنها در صورتی باید اعمال شود که پیش بینی شما در رابطه با جهت بازار نادرست باشد. باید پیپ های تحت ریسک خود را در هر معامله بدانید زیرا به این ترتیب می توانید دلارهای تحت ریسک را محاسبه کنید. این امر در هدایت معاملات آتی شما بسیار مهم است. دلارهای تحت ریسک شما به طور مطلوب باید کمتر از 2 درصد موجودی تجاری تان باشد تا حتی ضررهای پی در پی هم حساب تان را به طور کلی خالی نکند.
[مهم] مبانی مدیریت سرمایه
مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :
معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.
در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:
درس اول: امید رياضی
درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.
فرمول امید رياضی:
Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1
در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.
امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.
برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.
برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.
درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن
در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.
فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :
Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1
در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.
همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.
درس سوم : ضريب سودآوری
در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.
فرمول محاسبه ضريب سودآوری :
Profit Factor = Gross Win / Gross Loss
در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.
پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.
درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات
همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:
1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.
2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.
برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)
درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه
مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.
انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.
درس ششم : تحلیل مونته كارلو
در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.
در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.
مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.
در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.
مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت اهمیت حد سود و حد ضرر و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.
درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله
معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.
نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.
روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل
در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.
در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.
دیدگاه شما