استراتژی کراس اوور MACD

استراتژی معاملاتی MACD Divergence

این استراتژی، سیستمی بسیار قابل اعتماد و طراحی شده بر اساس کاربرد اندیکاتور MACD می باشد. سیگنال اصلی این استراتژی منتج شده از واگرایی موجود بین شیب خط اتصال Higher High ها و یا Lower Low های نمودار قیمت با شیب خط اتصال high ها و یا Low های اسیلاتور MACD می باشد. با وجود مبهم بودن نقاط خروج، تشخیص سیگنالهای این سیستم ساده بوده و از آنجایی که این سیستم معکوس شدن روند قیمت را اعلام می کند، اکثر معاملات آن سود ده می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• تعیین و تشخیص سیگنال ها در این استراتژی ساده است.
• تنها از یک اندیکاتور استاندارد استفاده می شود.
• پوزیشن ها پتانسیل سود دهی مناسبی دارند.
• حدود Stop Loss و Take Profit در این استراتژی تعریف شده و مشخص نمی باشند.
• در چارتهای با تایم فریم بالا به ندرت می توان سیگنالی بر اساس این استراتژی مشاهده کرد.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی جهت معامله بر روی هر جفت ارز و در هر تایم فریمی قابل استفاده می باشد. ولی برای دریافت فرصتهای معاملاتی بیشتر بهتر است در تایم فریم های پایین استفاده گردد.
• یک اندیکاتور MACD(Moving Average Convergence/Divergence) با تنظیمات زیر به چارت قیمت اضافه کنید:

Fast EMA period: 12

Slow EMA period: 26

MACD SMA: 9

apply: Close

شرایط ورود به معامله

هرگاه شیب خط مذکور در نمودار قیمت روند نزولی و دراندیکاتور MACD روند صعودی داشت، وارد پوزیشن خرید می شویم.

هرگاه شیب خط مذکور در نمودار قیمت روند صعودی و در اندیکاتور MACD روند نزولی داشت، وارد پوزیشن فروش می شویم.

شرایط خروج از معامله

جهت پوزیشن خرید حد Stop Loss را بر روی نزدیک ترین خط حمایت قبلی قرار دهید.

جهت پوزیشن فروش حد Stop Loss را بر روی نزدیک ترین خط مقاومت قبلی قرار دهید.

جهت پوزیشن خرید حد Take Profit را بر روی نزدیک ترین خط مقاومت قبلی قرار دهید.

جهت پوزیشن فروش حد Take Profit را بر روی نزدیک ترین خط حمایت قبلی قرار دهید.

نکته : هر گاه سیگنال جدیدی از این استراتژی دریافت کردید، قبل بازگشایی پوزیشن جدید، پوزیشنهای قبلی را ببندید.

چارت مثال مربوط به جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M15 می باشد. همانگونه که در چارت ملاحظه می کنید، شیب خط اتصال Lower Low ها در نمودارقیمت دارای روند نزولی می باشد، در صورتی که شیب خط اتصال Low ها در اندیکاتور MACD دارای روند صعودی می باشد. زمانی که مشخص گردیده روند نزولی در این جفت ارز پایان یافته است به عنوان نقطه ورود به پوزیشن بر روی چارت علامت گذاری شده است.

• حد Stop Loss در محل خط حمایتی که توسط الگوی double-bottom تعیین شده، قرار داده شده است.
• حد Take Profit در محل خط مقاومتی که توسط دو اصلاح قیمت در روند نزولی تعیین شده، قرار داده شده است.
• این معامله دارای نسبت ریسک به سود risk/reward قابل قبول ۱:۵ می باشد.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

استراتژی معاملاتی کراس خطوط مووینگ اوریج + 21 RSI

یکی از ساده ترین و سود ده ترین استراتژی های معاملاتی از ترکیب کراس خطوط EMA و RSI به وجود می آید که با دریافت سیگنال های آن در جهت روند به سود فوق العاده ای می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی ساده و سود آور بر پایه اندیکاتورهای EMA و RSI آشنا می شوید که با رعایت تمامی قوانین آن و مدیریت صحیح ریسک و سرمایه به سود فوق العاده ای توسط آن می توان دست پیدا کرد ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با اضافه کردن سایر اندیکاتورها و الگوهای پرایس اکشنی به این استراتژی آن را بهینه کنید و نرخ برد آن را افزایش دهید.

در این استراتژی از کراس خطوط EMA و همچنین کراس خط 50 اسیلاتور RSI استفاده می شود و نقاط ورود بی نظیری در اختیار ما قرار می گیرد که این نقاط با استفاده از جهت روند فیلتر می شوند تا ما کمترین ریسک را در معاملات خود متحمل شویم.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : جفت ارزهای اصلی
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور RSI با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

معامله خرید :

1. ابتدا روند جفت ارز مورد نظر صعودی باشد (دره ها و قله های بالاتر از یکدیگر را شاهد باشیم)
2. سپس خط EMA 5 ، خط EMA 12 را رو به بالا قطع کند
3. و در آخر خط اسیلاتور RSI ، خط چین 50 این اسیلاتور را رو به بالا قطع کند

معامله فروش :

1. ابتدا روند جفت ارز مورد نظر نزولی باشد (دره ها و قله های پایین تر از یکدیگر را شاهد باشیم)استراتژی کراس اوور MACD
2. سپس خط EMA 5 ، خط EMA 12 را رو به پایین قطع کند
3. و در آخر خط اسیلاتور RSI ، خط چین 50 این اسیلاتور را رو به پایین قطع کند

حد ضرر

در معامله خرید : نزدیک ترین دره به قیمت

در معامله فروش : نزدیک ترین قله به قیمت

حد سود

در معامله خرید : 2 برابر مقدار حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر مقدار حد ضرر

همچنین شما می توانید از مناطق اشباع خرید و فروش اسیلاتور RSI بعنوان حد سود خود استفاده کنید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

چگونه از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند استفاده کنیم؟

پیش از این گفتیم که اندیکاتور های مکدی و میانگین متحرک اندیکاتور هایی هستند که می توانند وجود روند را شناسایی کنند.

این اندیکاتور ها به محض شکل گیری روند ها آنها را شناسایی می کنند، استراتژی کراس اوور MACD البته به کمی تاخیر!

نیمه پر لیوان در رابطه با آنها این است که احتمال اشتباه کردن کمتر است.

مثالی از سیگنال صحیح مکدی

در نمودار روزانه GBP / USD در بالا ، ما 10 EMA ( خط آبی) ، 20 EMA (خط قرمز) و MACD را روی نمودار انداخته ایم.

حدود 15 اکتبر ، 10 EMA به بالای 20 EMA عبور کرده و یک تقاطع یا کراس اوور صعودی تشکیل داده است.

به همین ترتیب ، MACD نیز یک کراس اوور رو به بالا ساخته و سیگنال خرید داده است.

اگر از آن زمان وارد بازار می شدید و یک خرید گرفته بودید ، از آن روند صعودی زیبا که در پی آن شکل گرفته لذت می بردید.

بعداً ، هم میانگین متحرک و هم MACD چند سیگنال فروش داده اند.

و با توجه به روند نزولی شدیدی که رخ داده ، اگر فروش می گرفتید سود های خوبی شکار می کردید.

آهان..چشماتون گشاد شد! اره؟

مثالی از سیگنال اشتباه مکدی

حالا بیایید به نمودار دیگری نگاه بیندازیم تا ببینیم چگونه این تقاطع یا کراس اوور ها گاهی اوقات می توانند سیگنال های غلط بدهند.

ما دوست داریم آنها را سیگنال های “جعلی” بنامیم.

در 15 مارس ، MACD یک کراس اوور صعودی تشکیل داده در حالی که میانگین های متحرک هیچ سیگنالی ندادند.

اگر طبق سیگنال خرید MACD عمل می کردید ، مورد جعلی یا تقلبی را گرفته بودید و خود را داخل دردسر می انداختید.

به همین ترتیب ، سیگنال خرید MACD در پایان ماه می را هیچ گونه کراس اوور یا تقاطعی در میانگین متحرک همراهی نکرد.

اگر همان زمان یک خرید می گرفتید ، به نوعی خود را آماده ضرر کرده بودید! زیرا قیمت پس از آن کمی افت کرد.

قطعا آزاردهنده است! پس دقت کنید که اگر از مکدی استفاده می کنید حتما برای سیگنالهایش تایید بگیرید.

آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و برای فراگیری این نوع تحلیل یادگیری ابزارهای مختلفی لازم است که یکی از این ابزارها اندیکاتور های مختلف می باشد.

یکی از محبوب ترین اندیکاتورها که بیشتر معامله گران تکنیکالی از آن استفاده می کنند و میتوان آن را در همه بازه های زمانی مورد استفاده قرار داد، اندیکاتور مکدی می باشد که توسط فردی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) در سال 1979 به وجود آمده است و بعد از 6 سال توسط فردی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray) که یک تحلیل گر در بازارهای مالی بود، هیستوگرام به این اندیکاتور اضافه شد.

این اندیکاتور را میتوان به منظور محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند و همچنین به عنوان شاخص روند یا حرکت مورد استفاده قرار داد.

اندیکاتور مکدی مخفف عبارت ( Moving average convergence divergence ) یا همان (میانگین متحرک همگرایی_واگرایی) است، که در دسته ساده ترین اندیکاتورها در زمینه تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار به کار میرود.

پيشنهادمطالعه: افت مومنتوم

اندیکاتور مکدی یک نوع اندیکاتور برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار است، که نشان ‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار میباشد، این مومنتوم حرکتی در مکدی نشان از تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ ای مشخص شده را نشان می ‌دهد و به معامله ‌گران در تشخیص قدرت روند حرکتی یک نمودار کمک می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور MACD

هنگامی که اندیکاتور مکدی بر روی نمودار قیمت ظاهر میشود، به طور معمول سه پارامتر زمانی در تنظیمات این اندیکاتور مشاهده میشود که شامل انواع زیر است.

1. اولین عدد از سمت چپ تعداد دوره های که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر استفاده میشود، که معمولا عدد 12 استفاده میشود.

2. دومین عدد تعداد دوره هایی که در میانگین متحرک کند تر استفاده میشود، که معمولا از عدد 26 استفاده میشود.

3. در نهایت تعداد میله هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است که از تفاوت میانگین های سریع و کند در آن استفاده میشود، که معمولا از عدد 9 در آن استفاده میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

اجرا و فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

انواع مختلفی استراتژی و سیگنال معاملاتی میتوان از اجزای مختلف اندیکاتور مکدی دریافت کرد، که این سیگنال ها میتواند در جهت پیدا کردن نقاط معاملاتی موجود بازار کمک کند.استراتژی کراس اوور MACD

این اجزا عبارتند از: خط MACD ، خط سیگنال، هیستوگرام.

پيشنهاد: مطالعه فاركس

خط MACD

تفاضل میانگین متحرک نمایی کند تر که معمولا عدد 26 میباشد از میانگین متحرک نمایی سریع تر که معمولا عدد 12 است را خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD میگویند.

معمولا میانگین متحرک 26 مدت زمان طولانی تر و کند تری، نسبت به تغییر قیمت ها واکنش کمتری نشان میدهد، خط مرکزی در بالا و زیر خط صفر در حال نوسان است و زمانی که خط مکدی در بالای خط صفر قرار بگیرد روند صعودی و هنگامی زیر خط قرار بگیرد نشان روند نزولی میباشد.

خط سیگنال MACD

خط سیگنال یک میانگین متحرک از خط مکدی میباشد، که یکی از رایج ترین سیگنال ها در مکدی کراس اوور کردن خط سیگنال نیز میباشد.

کراس اوور در روند صعودی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت بالا حرکت کند و خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند.

کراس اوور در روند نزولی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت پایین حرکت کند و درخط سیگنال را قطع کند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام مکدی یک نما از تفاضل بین خط سیگنال و مکدی میباشد که به صورت نمودار استراتژی کراس اوور MACD استراتژی کراس اوور MACD میله ای آن را نمایش میدهند.

زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد هیستوگرام مکدی به بالای صفر میرود و مثبت میشود و زمانی که این میله ها شروع به رشد کند روند صعودی نمودار قدرتمند خواهد شد، و زمانی که فاصله خط مکدی و خط سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست میدهد و میله های هیستوگرام کوچک میشود.

پيشنهاد:مطالعه بروكر

در روند نزولی هم به همین شکل میباشد یعنی زمانی که هیستوگرام مکدی به پایین خط صفر میرود و میله ها شروع به بزرگ شدن در زیر خط کنند نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارند.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

واگرایی در مکدی

از دیگر سیگنال هایی که میتوان به وسیله اندیکاتور مکدی دریافت کرد و آن را میتوان جزو اصلی ترین کاربرد های مکدی عنوان کرد، بحث واگرایی آن با نمودار قیمتی میباشد.

به صورت کلی میتوان واگرایی را به این شکل تفسیر کرد که هر گاه روند قیمتی بر خلاف روند اندیکاتور بود، میتوان گفت واگرایی رخ داده است.

حال این واگرایی ها را میتوان به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم کرد.

واگرایی معمولی را میتوان در هر دو روند صعودی و نزولی مشاهده کرد، و آن را نشانه ای برای استراحت یا پایین روند دانست.

واگرایی معمولی در روند صعودی به این صورت است که اگر سقف ها بالاتر از یک دیگر تشکیل شوند و در همان راستا در اندیکاتور مکدی و دو سقف هیستوگرام پایین تر از یک دیگر باشد، نشان از واگرایی معمولی در روند صعودی دارد.

و در روند نزولی بالعکس این قضیه یعنی دو کف نمودار پایین تر از هم باشد و دو کف در همان راستا در مکدی بالاتر از یک دیگر باشد نشان از واگرایی معمولی در روند نزولی دارد.

واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی که نشانه ای برای تغییر روند بود، این نوع واگرایی نشانه ای برای ادامه روند است، به این صورت که در روند صعودی دو کف نمودار قیمتی را با دو کف همراستا آن در هیستوگرام مکدی مقایسه میکنیم و اگر خلاف جهت همدیگر بودند نشان از واگرایی دارند.

در روند نزولی هم باید دو سقف نمودار را با دو سقف همراستا آن در هیستوگرام مکدی بررسی کنیم که اگه خلاف یک دیگر باشند، نشان از واگرایی مخفی دارند.

جمع بندی کلی

اندیکاتور مکدی یکی از شناخته شده ترین اندیکاتور ها در زمینه تحلیل تکنیکال است، زیرا میتوان توسط آن امکان تشخیص سریع و آسان جهت روند را فراهم کرد.

این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مورد اعتماد بسیاری از معامله گران است که توسط آن میتوانند به آسانی در هر استراتژی از آن استفاده کنند.

به صورت کلی میتوان زمانی که واگرایی معمولی در هیستوگرام و خط مکدی رخ داد هشداری برای استراحت یا تغییر روند باشد و زمانی که واگرایی مخفی در آن مشاهده شد، آن را نشانی برای ادامه روند تلقی کرد.

همچنین در زمان تقاطع خط سیگنال و خط مکدی، نیز میتوان نوعی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد.

از اندیکاتور مکدی در موج شماری امواج الیوت نیز میتوان کمک گرفت.

کلام آخر این که سیگنال هایی که در اندیکاتور مکدی (MACD) گفته شد، به تنهایی قابل استفاده نیست و حتما باید برای تایید آن از اندیکاتورهای مختلف دیگر استفاده کرد و با تلفیق آن ها سیگنال مطمئن تری را دریافت کرد.

کراس اوور شاخص macd

معامله شاخص واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در Olymp Trade

MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) شاخصی است که در تجزیه و تحلیل فنی برای تخمین و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی استفاده می شود. این شاخص اولین بار توسط جرالد اپل در کتاب "سیستم ها و پیش بینی ها" در سال 1979 توصیف شد. توماس اسپری در سال 1986 هیستوگرام به MACD اضافه کرد.

برنامه های تلفن همراه Olymp Trade را بارگیری کنید

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ثبت نام و تأیید حساب در Olymp Trade

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در Olymp Trade

نحوه برداشت و کسب درآمد در Olymp Trade

آخرین خبرها

سپرده گذاری پول در Olymp Trade از طریق کارت های بانکی (Visa، Mastercard، China UnionPay)، بانکداری اینترنتی (Vietcombank، VietinBank، Techcombank، ACB، Eximbank، DongA Bank، Sacombank)، پرداخت های الکترونیکی و ارز دیجیتال در ویتنام

نحوه ثبت نام حساب در Olymp Trade

نحوه ثبت نام و ورود به حساب در Olymp Trade

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.