متحرک میانگین متقاطع


چگونه اتریوم می تواند به بالای 2000 دلار برسد؟

چگونه اتریوم می تواند به بالای 2000 دلار برسد؟

اتریوم (ETH) از زمان پایین ترین سطح خود در ژوئن، یک رالی فوق العاده دیگر در حدود 130 درصد را تجربه کرده است. گفتنی است، در کوتاه مدت، اقدام قیمت نشان می دهد که سطح روانی 2000 دلار هنوز مقاومتی دشوار برای غلبه بر آن است. در اینجا سه ​​مورد وجود دارد که باید اتفاق بیفتد تا ETH شانس بیشتری برای شکستن بالای 2000 دلار داشته باشد. شماره 1 RSI باید بالای 50 بماند شاخص قدرت نسبی (RSI) باید به چاپ بالای 50 سطح متوسط ​​ادامه دهد. این نشان می دهد که حرکت مثبتی در پشت تجمع فعلی وجود دارد. شماره 2 سیگنال متقاطع طلایی باید تحقق یابد یک متقاطع طلایی بین میانگین های متحرک ساده 100 روزه و 50 روزه یک سیگنال صعودی قابل توجه است. دو میانگین متحرک در حال حاضر بسیار نزدیک به یکدیگر هستند و این سیگنال ممکن است در روزهای آینده رخ دهد. زمانی که SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کند، یا زمانی که میانگین متحرک 50 روزه و 100 روزه یک تلاقی گاوی وجود داشته باشد، یک متقاطع طلایی می تواند اتفاق بیفتد. با استفاده از ترکیب دوم میانگین متحرک، سیگنال متقاطع طلایی را خیلی زودتر دریافت می کنیم. شماره 3 پولبک باید بالای 1500 دلار بماند هر عقب نشینی در قیمت باید بالای 1500 دلار شکست بخورد. در غیر این صورت، ممکن است در نهایت به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه و زیر سطوح حمایتی حیاتی برسیم. وقفه به زیر 1500 دلار احتمال ادامه را بیش از 2000 دلار کاهش می دهد. خط پایانی: برای ادامه صعود اتریوم به 2000 دلار و بالاتر، RSI باید بالاتر از سطح 50 باشد، SMA 50 باید از نمودار روزانه 100 SMA عبور کند و در نهایت، هر عقب نشینی باید بالای 1500 دلار باقی بماند.

در مورد اتریوم بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال اتریوم با قیمت 1,720 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ETH، قیمت اتریوم ، تحلیل اتریوم و اخبار اتریوم را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک

میانگین متحرک

تجزیه و تحلیل تکنیکال و فنی در دنیای سرمایه گذاری و مبادلات چیز جدیدی نیست. از اوراق بهادار سنتی گرفته تا ارزهای رمزنگاری مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی یک هدف دارد: از داده های موجود برای تصمیم گیری های درست و آگاهانه و نیز پیش بینی قیمت ها استفاده کنید که احتمالا منجر به نتایج مطلوب خواهد شد. هر چه بازارها بزرگ تر و پیچیده تر می شوند، شاخص های فنی جدیدتر و کاربردی تری ارائه می شود. با این حال تعداد کمی از آنها محبوبیت و استفاده مداوم را مانند میانگین متحرک(MA) دارند.

اگرچه متغیرهای متفاوتی در میانگین متحرک دخیل هستند، اما هدف اصلی آنها درک بهتر نمودارهای مبادلاتی است. این شاخص با ایجاد یک شاخص روند، به راحتی این کار را انجام می دهد. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود. از آنجا که تکیه میانگین متحرک به داده های گذشته است، یک تاخیر زمانی نسبت به سایر شاخص ها دارد. با این حال این شاخص هنوز هم قدرت بسیار خوبی برای درک نوسانات و کمک به این که بازار به چه سمتی خواهد رفت، دارد.

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلف میانگین متحرک وجود دارد که توسط معامله گران نه تنها در معاملات روزانه، که در سرمایه گذاری های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود انواع مختلف میانگین متحرک، معمولا به دو نوع تقسیم می شود: میانگین متحرک ساده(SMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA). بسته به بازار و آنچه مورد نظر است، معامله گران می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص برای آنها مفید خواهد بود و استفاده از آن برای آنها سود دارد.

میانگین متحرک ساده

SMA داده های یک دوره زمانی مشخص را می گیرد و میانگین قیمت دارایی مورد نظر را بر اساس داده ها محاسبه می کند. تفاوت بین SMA و میانگین معمولی این است که در SMA به محض ورود داده های جدید، داده های قدیمی تر در نظر گرفته نمی شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده 10 روزه در نظر گرفته شود، میانگین داده ها بر اساس اطلاعات 10 روزه محاسبه می شود و تمام داده ها به طور مداوم به روزرسانی می شود تا دقیقا اطلاعات 10 روزه محاسبه شود.

ذکر این نکته ضروری است که در SMA تمام داده های ورودی دارای ارزش وزنی یکسانی هستند. معامله گرانی که معتقدند جدیدترین داده ها باید ارزش و وزن بیشتری داشته باشند، اغلب اظهار می‌کنند دادن وزن یکسان در SMA برای تجزیه و تحلیل فنی سودمند نیست. میانگین متحرک نمایی برای این منظور و رفع این اشکال ایجاد شده است.

میانگین متحرک نمایی

EMA نیز به نوعی شبیه SMA است، زیرا در تجزیه و تحلیل فنی در هر دو بر اساس نوسانات قیمتی گذشته محاسبات انجام می شود. با این حال در EMA کمی پیچیده تر است، زیرا EMA وزن و ارزش بیشتری را برای جدیدترین اطلاعات و قیمت های اخیر قرار می دهد. اگر چه هر دو نوع میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند، اما EMA در برابر نوسانات و معکوس شدن ناگهانی قیمت حساسیت بیشتری دارد.

از آنجا که EMA احتمالا سریعتر و بهتر از SMA، معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی می کند، غالبا مورد استفاده معامله گرانی است که در کوتاه مدت مبادله می کنند. برای یک تاجر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر اساس استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات خود را مطابق با آن انجام دهد.

چگونه می توان از میانگین متحرک استفاده کرد

از آنجا که در میانگین متحرک به جای قیمت لحظه و حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می شود، این شاخص یک دوره تاخیر زمانی مشخص نسبت به عملکرد بازار دارد. هر چه بازه یا دوره زمانی بیشتر باشد این تاخیر زمانی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 100 روزه نسبت به یک میانگین متحرک 10 روزه حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت و داده های جدید دارد. این حساسیت کمتر فقط به این دلیل است که ورود یک داده جدید به یک مجموعه داده بزرگتر، تاثیر کمتری در تعداد کل خواهد داشت.

بسته به نوع معاملات هر دو نوع می توانند مفید باشند. سرمایه گذاران بلند مدت معمولا از میانگین متحرک در دوره متحرک میانگین متقاطع زمانی طولانی تری استفاده می کنند، زیرا وجود یک یا دو نوسان بزرگ، تاثیر کمتری در محاسبات خواهد داشت. اما معامله گرانی که در کوتاه مدت عمل می کنند، اغلب از بازه زمانی کوچکتر استفاده می کنند چون حساسیت بیشتری به جدیدترین قیمت ها دارد.

در بازارهای سنتی میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه بیشترین کاربرد را دارد. میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه از جانب معامله گران بورس به شدت بررسی می شود و هرگونه تغییر و عبور از خط میانگین متحرک به عنوان سیگنال تجاری و مبادلاتی قلمداد می شود، به ویژه به دنبال یک روند متقاطع. این امر در معاملات ارزهای رمزنگاری نیز صدق می کند، اما به دلیل بازارهای بی ثبات این ارزها در تمام ساعات شبانه روز، تنظیمات مربوط به میانگین متحرک و استراتژی های معاملاتی ممکن است در معامله گران مختلف، متفاوت باشد.

سیگنال های متقاطع(crossover signal)

به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی روند صعودی و یک میانگین متحرک کاهشی یک روند نزولی را نشان می دهد. با این حال یک میانگین متحرک به تنهایی شاخصی قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین میانگین متحرک در ترکیب با قیمت لحظه ای به کار می رود تا سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی را بتوان مشاهده کرد.

سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در یک نمودار یکدیگر را قطع کنند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی (که به آن صلیب طلایی نیز می گویند) زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و در بالاتر از آن قرار گیرد که می تواند نشان دهنده شروع یک روند افزایشی و سیگنال خرید باشد. در مقابل یک تقاطع کاهشی (یا صلیب مرگ) زمانی رخ خواهد داد که میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد و این نشانگر آغاز روند نزولی است.

سایر فاکتورهای مورد توجه

تمام مثال هایی که تا به حال زده شد بر حسب روز بود، اما این مورد در هنگام تجزیه و تحلیل میانگین متحرک ضروری نیست. ممکن است معامله گران بخواهند روند دو یا سه ساعت اخیر را بررسی کنند نه روند دو یا سه ماهه را. فریم های مختلف زمانی می توانند به معامله گران برای محاسبه میانگین متحرک کمک کنند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی های مبادلاتی معامله گر مطابقت داشته باشد، استفاده از آن می تواند مفید باشد.

یکی از مهمترین معایب میانگین متحرک، تاخیر زمانی آن است. از آنجایی که میانگین متحرک از قیمت های قبلی استفاده می کند، تاخیر زمانی وجود دارد و بنابراین ممکن است سیگنال ها خیلی با تاخیر تاثیر بگذارند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی ممکن است پیشنهاد خرید را داشته باشد، اما این امر تنها پس از یک افزایش قابل توجه قیمت رخ خواهد داد. این بدان معنا است که حتی اگر روند صعودی ادامه یابد، ممکن است فرصت سود بالقوه قابل استفاده در دوره زمانی بین افزایش قیمت و مشاهده سیگنال متقاطع از دست رفته باشد. یا حتی بدتر؛ این که یک سیگنال صلیب طلایی کاذب ممکن است معامله گر را به خرید در قسمت اوج سوق دهد که پس از آن قیمت افت می کند. (این سیگنال های خرید جعلی معمولا به نام تله افزایشی معروف هستند.)

میانگین متحرک از شاخص های قدرتمند در تحلیل های تکنیکال بوده و یکی از پرکاربردترین آنها است. توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور، چشم انداز مناسبی را در مورد عملکرد بازار ارائه می دهد. البته به خاطر داشته باشید که میانگین متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و همیشه برای پیشگیری استفاده از سیگنال های جعلی، ترکیب استفاده از شاخص های مختلف در تحلیل تکنیکال بهتر است.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

جفت‌ارز یورو دلار آمریکا: بازگشت یورو به میانگین متحرک ساده 55 روزه

در روز دوشنبه 7 ژوئن، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 0.19% رشد به 1.2189 رسید. میزان اخبار منتشر شده پایین بود و به همین دلیل بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده محرک اصلی بازار فارکس بود. داده‌های کلان منتشرشده از آلمان در شروع به کار جلسه اروپا تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر بازار نگذاشت. در پایان روز روند قیمت از 1.2202 به 1.2189 کاهش پیدا کرد.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

· 12:00 آلمان و منطقه یورو: شاخص رویکرد اقتصادی ZEW (ژوئن)؛ تولید ناخالص داخلی منطقه یورو و تغییرات اشتغال (سه‌ماهه اول)

· 15:30 کانادا و ایالات متحده: تراز تجاری (آوریل)

· 17:00 ایالات متحده: آمار مشاغل جدید ازسوی JOLT (آوریل)

1

چشم‌انداز فعلی

در جلسه معاملاتی یورو روند نزولی داشت و به 1.2176 رسید. ارزهای اصلی همگی در محدوده منفی معامله می‌شوند. در زمان نگارش این گزارش، یورو روی 1.2170 معامله می‌شود.

تولیدات بخش صنعت آلمان در آوریل 1% کاهش داشت (در مقابل 0.5% رشد پیش‌بینی‌شده). واکنش یورو به انتشار این گزارش کم بود و این در حالی است که جفت‌ارز یورو پوند انگلیس این گزارش را به کلی نادیده گرفتند.

در ادامه روز باید در درجه اول به این نکته توجه داشته باشیم که بازده 10 ساله خزانه‌داری به 1.552% کاهش پیدا کرد و دلار را با خود به پایین کشید. شرایط باید بالعکس بود. اگر داده‌های کلان امروز باعث ناامیدی معامله‌کنندگان نشود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که یور در مقابل دلار و پوند قوی شود. 1.2165 نقطه خوبی برای شروع به خرید است. این سطح ازسوی میانگین متحرک ساده 55 روزه حمایت می‌شود. اگر این سطح نتواند مقاومت کند و فروشندگان بتوانند قیمت را به زیر 1.2165 بکشانند، یورو تا پیش از سخنرانی کریستین لاگارد تحت فشار باقی خواهد ماند.

علاوه بر داده‌های کلان آلمان، فعالان بازار فارکس منتظر انتشار داده‌های تورم ایالات متحده و جلسه بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه هستند. ممکن است سخنرانی لاگارد باعث ایجاد روند نزولی شود. ما اعتقاد داریم که او نسبت به سخنرانی قبلی‌اش حرف تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد. روند قیمت نشان نمی‌دهد که خریداران چندان نگران سخنرانی او باشند. ما منتظر اصلاح به 1.2165 هستیم. روند صعودی با هدف 1.2222 را می‌توان از روند اصلاحی انتظار داشت. اگر فروشندگان نتوانند این نقطه را حفظ کنند، ممکن است توجهشان به 1.2250 تغییر کند.

نتیجه‌گیری: در روز دوشنبه یورو با کمی رشد به معاملات پایان داد. در جلسه معاملاتی روز سه‌شنبه، خریداران بخشی از سودی را که کسب کرده بودند با روند اصلاحی ازدست دادند. معامله‌کنندگان روند نزولی بازده 10 ساله خزانه‌داری را نادیده گرفتند. روند اصلاحی می‌تواند تا 1.2165 ادامه پیدا کند. روند صعودی با هدف 1.2222 را می‌توان از روند اصلاحی متحرک میانگین متقاطع انتظار داشت. پیش از خرید، فعالان بازار باید به جابه‌جایی‌های جفت‌ارز متقاطع یورو پوند انگلیس توجه داشته باشند. این جفت‌ارز متقاطع همچنین می تواند سیگنالی برای تقویت یورو در مقابل پوند باشد. برای خرید جفت‌ارز متقاطع که در حال سقوط است چندان عجله نکنید، زیرا روند اصلاحی قدرت خواهد گرفت.

معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک

میانگین متحرک

تجزیه و تحلیل تکنیکال و فنی در دنیای سرمایه گذاری و مبادلات چیز جدیدی نیست. از اوراق بهادار سنتی گرفته تا ارزهای رمزنگاری مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی یک هدف دارد: از داده های موجود برای تصمیم گیری های درست و آگاهانه و نیز پیش بینی قیمت ها استفاده کنید که احتمالا منجر به نتایج مطلوب خواهد شد. هر چه بازارها بزرگ تر و پیچیده تر می شوند، شاخص های فنی جدیدتر و کاربردی تری ارائه می شود. با این حال تعداد کمی از آنها محبوبیت و استفاده مداوم را مانند میانگین متحرک(MA) دارند.

اگرچه متغیرهای متفاوتی در میانگین متحرک دخیل هستند، اما هدف اصلی آنها درک بهتر نمودارهای مبادلاتی است. این شاخص با ایجاد یک شاخص روند، به راحتی این کار را انجام می دهد. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود. از آنجا که تکیه میانگین متحرک به داده های گذشته است، یک تاخیر زمانی نسبت به سایر شاخص ها دارد. با این حال این شاخص هنوز هم قدرت بسیار خوبی برای درک نوسانات و کمک به این که بازار به چه سمتی خواهد رفت، دارد.

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلف میانگین متحرک وجود دارد که توسط معامله گران نه تنها در معاملات روزانه، که در سرمایه گذاری های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود انواع مختلف میانگین متحرک، معمولا به دو نوع تقسیم می شود: میانگین متحرک ساده(SMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA). بسته به بازار و آنچه مورد نظر است، معامله گران می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص برای آنها مفید خواهد بود و استفاده از آن برای آنها سود دارد.

میانگین متحرک ساده

SMA داده های یک دوره زمانی مشخص را می گیرد و میانگین قیمت دارایی مورد نظر را بر اساس داده ها محاسبه می کند. تفاوت بین SMA و میانگین معمولی این است که در SMA به محض ورود داده های جدید، داده های قدیمی تر در نظر گرفته نمی شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده 10 روزه در نظر گرفته شود، میانگین داده ها بر اساس اطلاعات 10 روزه محاسبه می شود و تمام داده ها به طور مداوم به روزرسانی می شود تا دقیقا اطلاعات 10 روزه محاسبه شود.

ذکر این نکته ضروری است که در SMA تمام داده های ورودی دارای ارزش وزنی یکسانی هستند. معامله گرانی که معتقدند جدیدترین داده ها باید ارزش و وزن بیشتری داشته باشند، اغلب اظهار می‌کنند دادن وزن یکسان در SMA برای تجزیه و تحلیل فنی سودمند نیست. میانگین متحرک نمایی برای این منظور و رفع این اشکال ایجاد شده است.

میانگین متحرک نمایی

EMA نیز به نوعی شبیه SMA است، زیرا در تجزیه و تحلیل فنی در هر دو بر اساس نوسانات قیمتی گذشته محاسبات انجام می شود. با این حال در EMA کمی پیچیده تر است، زیرا EMA وزن و ارزش بیشتری را برای جدیدترین اطلاعات و قیمت های اخیر قرار می دهد. اگر چه هر دو نوع میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند، اما EMA در برابر نوسانات و معکوس شدن ناگهانی قیمت حساسیت بیشتری دارد.

از آنجا که EMA احتمالا سریعتر و بهتر از SMA، متحرک میانگین متقاطع معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی می کند، غالبا مورد استفاده معامله گرانی است که در کوتاه مدت مبادله می کنند. برای یک تاجر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر اساس استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات خود را مطابق با آن انجام دهد.

چگونه می توان از میانگین متحرک استفاده کرد

از آنجا که در میانگین متحرک به جای قیمت لحظه و حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می شود، این شاخص یک دوره تاخیر زمانی مشخص نسبت به عملکرد بازار دارد. هر چه بازه یا دوره زمانی بیشتر باشد این تاخیر زمانی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 100 روزه نسبت به یک میانگین متحرک 10 روزه حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت و داده های جدید دارد. این حساسیت کمتر فقط به این دلیل است که ورود یک داده جدید به یک مجموعه داده بزرگتر، تاثیر کمتری در تعداد کل خواهد داشت.

بسته به نوع معاملات هر دو نوع می توانند مفید باشند. سرمایه گذاران بلند مدت معمولا از میانگین متحرک در دوره زمانی طولانی تری استفاده می کنند، زیرا وجود یک یا دو نوسان بزرگ، تاثیر کمتری در محاسبات خواهد داشت. اما معامله گرانی که در کوتاه مدت عمل می کنند، اغلب از بازه زمانی کوچکتر استفاده می کنند چون حساسیت بیشتری به جدیدترین قیمت ها دارد.

در بازارهای سنتی میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه بیشترین کاربرد را دارد. میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه از جانب معامله گران بورس به شدت بررسی می شود و هرگونه تغییر و عبور از خط میانگین متحرک به عنوان سیگنال تجاری و مبادلاتی قلمداد می شود، به ویژه به دنبال یک روند متقاطع. این امر در معاملات ارزهای رمزنگاری نیز صدق می کند، اما به دلیل بازارهای بی ثبات این ارزها در تمام ساعات شبانه روز، تنظیمات مربوط به میانگین متحرک و استراتژی های معاملاتی ممکن است در معامله گران مختلف، متفاوت باشد.

سیگنال های متقاطع(crossover signal)

به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی روند صعودی و یک میانگین متحرک کاهشی یک روند نزولی را نشان می دهد. با این حال یک میانگین متحرک به تنهایی شاخصی قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین میانگین متحرک در ترکیب با قیمت لحظه ای به کار می رود تا سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی را بتوان مشاهده کرد.

سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در یک نمودار یکدیگر را قطع کنند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی (که به آن صلیب طلایی نیز می گویند) زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و در بالاتر از آن قرار گیرد که می تواند نشان دهنده شروع یک روند افزایشی و سیگنال خرید باشد. در مقابل یک تقاطع کاهشی (یا صلیب مرگ) زمانی رخ خواهد داد که میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد و این نشانگر آغاز روند نزولی است.

سایر فاکتورهای مورد توجه

تمام مثال هایی که تا به حال زده شد بر حسب روز بود، اما این مورد در هنگام تجزیه و تحلیل میانگین متحرک ضروری نیست. ممکن است معامله گران بخواهند روند دو یا سه ساعت اخیر را بررسی کنند نه روند دو یا سه ماهه را. فریم های مختلف زمانی می توانند به معامله گران برای محاسبه میانگین متحرک کمک کنند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی های مبادلاتی معامله گر مطابقت داشته باشد، استفاده از آن می تواند مفید باشد.

یکی از مهمترین معایب میانگین متحرک، تاخیر زمانی آن است. از آنجایی که میانگین متحرک از قیمت های قبلی استفاده می کند، تاخیر زمانی وجود دارد و بنابراین ممکن است سیگنال ها خیلی با تاخیر تاثیر بگذارند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی ممکن است پیشنهاد خرید را داشته باشد، اما این امر تنها پس از یک افزایش قابل توجه قیمت رخ خواهد داد. این بدان معنا است که حتی اگر روند صعودی ادامه یابد، ممکن است فرصت سود بالقوه قابل استفاده در دوره زمانی بین افزایش قیمت و مشاهده سیگنال متقاطع از دست رفته باشد. یا حتی بدتر؛ این که یک سیگنال صلیب طلایی کاذب ممکن است معامله گر را به خرید در قسمت اوج سوق دهد که پس از آن قیمت افت می کند. (این سیگنال های خرید جعلی معمولا به نام تله افزایشی معروف هستند.)

میانگین متحرک از شاخص های قدرتمند در تحلیل های تکنیکال بوده و یکی از پرکاربردترین آنها است. توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور، چشم انداز مناسبی را در مورد عملکرد بازار ارائه می دهد. البته به خاطر داشته باشید که میانگین متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و همیشه برای پیشگیری استفاده از سیگنال های جعلی، ترکیب استفاده از شاخص های مختلف در تحلیل تکنیکال بهتر است.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

میانگین متحرک توضیح داده شده است

میانگین متحرک توضیح داده شده است

تجزیه و تحلیل فنی (TA) چیز جدیدی در دنیای تجارت و سرمایه گذاری نیست. از اوراق بهادار سنتی گرفته تا ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم ، استفاده از شاخص های TA یک هدف ساده دارد: استفاده از داده های موجود برای تصمیم گیری آگاهانه تر که احتمالاً منجر به نتایج مطلوب می شود. با رشد پیچیده تر بازارها ، دهه های گذشته صدها نوع مختلف شاخص TA تولید کرده است ، اما تعداد کمی از آنها محبوبیت و استفاده مداوم از میانگین متحرک (MA) را دیده اند.

اگرچه تغییرات متفاوتی در میانگین متحرک وجود دارد ، اما هدف اصلی آنها ایجاد وضوح در نمودارهای معاملاتی است. این کار با صاف کردن نمودارها برای ایجاد یک شاخص روند به راحتی قابل رمزگشایی انجام می شود. از آنجا که این میانگین های متحرک به داده های گذشته متکی هستند ، شاخص های عقب مانده یا روند زیر را در نظر می گیرند. صرف نظر از این ، آنها هنوز هم قدرت زیادی برای کاهش سر و صدا و کمک به تعیین بازار در کدام سمت دارند.

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که می تواند توسط معامله گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسان بلکه در تنظیمات طولانی مدت نیز مورد استفاده قرار گیرد. با وجود انواع مختلف ، MA ها معمولاً به دو دسته جداگانه تقسیم می شوند: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). بسته به بازار و نتیجه دلخواه ، معامله گران می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص به احتمال زیاد به نفع تنظیم آنها باشد.

میانگین متحرک ساده

SMA داده ها را از یک دوره زمانی مشخص می گیرد و میانگین قیمت آن امنیت را برای مجموعه داده ها تولید می کند. تفاوت بین SMA و میانگین پایه قیمت های گذشته این است که با SMA ، به محض ورود یک مجموعه داده جدید ، قدیمی ترین مجموعه داده نادیده گرفته می شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس داده های 10 روزه محاسبه می کند ، کل مجموعه داده ها دائماً در حال به روز شدن هستند تا فقط شامل 10 روز گذشته باشند.

توجه به این نکته مهم است که تمام ورودی های داده در یک SMA بدون توجه به اینکه اخیراً چه ورودی هایی دارند ، به یک اندازه وزن می شوند. معامله گرانی که معتقدند ارتباط بیشتر با جدیدترین داده های موجود اغلب اظهار می دارد که وزن یکسان SMA برای تجزیه و تحلیل فنی مضر است. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع این مشکل ایجاد شده است.

میانگین متحرک نمایی

EMA از نظر ارائه تجزیه و تحلیل فنی بر اساس نوسانات قیمت گذشته مشابه SMA است. با این حال ، معادله کمی پیچیده تر است زیرا EMA وزن و مقدار بیشتری را به ورودی های اخیر قیمت اختصاص می دهد. اگرچه هر دو میانگین دارای ارزش هستند و به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند ، اما میانگین متحرک نمایی بیشتر به نوسانات ناگهانی قیمت و برگشت آن پاسخ می دهد.

از آنجا که EMAs احتمالاً سریعتر از SMA معکوس قیمت را پیش بینی می کند ، اغلب مورد توجه معامله گرانی است که به تجارت کوتاه مدت مشغول هستند. برای یک معامله گر یا سرمایه گذار مهم است که متناسب با استراتژی ها و اهداف شخصی خود ، نوع میانگین متحرک را انتخاب کند و تنظیمات را متناسب با آن انجام دهد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

از آنجا که کارشناسی ارشد از قیمت های گذشته به جای قیمت های فعلی استفاده می کنند ، مدت معینی تأخیر دارند. هرچه مجموعه داده ها گسترده تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال ، میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را تجزیه و تحلیل می کند ، نسبت به MA که فقط 10 روز گذشته را در نظر می گیرد ، با سرعت کمتری به اطلاعات جدید پاسخ می دهد. صرفاً به این دلیل است که ورود جدید به یک مجموعه داده بزرگتر تأثیر کمتری روی اعداد کلی خواهد داشت.

بسته به تنظیمات تجاری ، هر دو می توانند سودمند باشند. مجموعه داده های بزرگتر به نفع سرمایه گذاران بلند مدت است زیرا به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ ، احتمال تغییر زیادی در آنها وجود دارد. معامله گران کوتاه مدت معمولاً مجموعه داده کوچکتری را ترجیح می دهند که امکان معامله واکنشی بیشتر را فراهم کند.

در بازارهای سنتی ، حداکثر 50 ، 100 و 200 روز بیشترین استفاده را می کنند. معاملات سهام 50 و 200 روزه توسط معامله گران سهام به دقت رصد می شود و هرگونه شکست در بالا یا پایین این خطوط معمولاً به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند ، به ویژه هنگامی که با کراس اوور دنبال می شوند. همین امر در مورد معاملات ارزهای رمزپایه اعمال می شود اما به دلیل بی ثباتی بازارهای 24/7 ، تنظیمات MA و استراتژی معاملاتی ممکن است با توجه به مشخصات معامله گر متفاوت باشد.

سیگنال های متحرک میانگین متقاطع متقاطع

به طور طبیعی ، MA با افزایش روند صعودی را نشان می دهد و MA نیز روند نزولی را نشان می دهد. با این حال ، میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین ، MA ها بطور مداوم به صورت ترکیبی برای شناسایی سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی استفاده می شوند.

یک سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو MA مختلف متقاطع در یک نمودار ایجاد شوند. کراس اوور صعودی (که به آن صلیب طلایی نیز گفته می شود) زمانی اتفاق می افتد که MA کوتاه مدت از بالاتر از یک بلند مدت عبور کند و این نشان دهنده شروع روند صعودی است. در مقابل ، یک کراس اوور نزولی (یا صلیب مرگ) هنگامی اتفاق می افتد که MA کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ، که این نشان دهنده آغاز روند نزولی است.

سایر عوامل قابل تأمل است

مثال ها تاکنون همه از نظر روز بوده اند ، اما این مورد ضروری نیست هنگام تجزیه و تحلیل کارشناسی ارشد. افرادی که مشغول تجارت روزانه هستند ممکن است علاقه بیشتری به عملکرد یک دارایی در طی دو یا سه ساعت گذشته داشته باشند ، نه دو یا سه ماه گذشته. چهارچوب زمانی مختلف می تواند در معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک قرار گیرد و تا زمانی که این چارچوب زمانی با استراتژی معاملاتی سازگار باشد ، داده ها می توانند مفید باشند.

یک نقطه ضعف مهم در کارشناسی ارشد ، زمان تاخیر آنها است. از آنجا که کارشناسی ارشد شاخص های عقب مانده ای هستند که اقدام قبلی را در نظر می گیرند ، سیگنال ها اغلب خیلی دیر است. به عنوان مثال ، یک کراس اوور صعودی ممکن است خرید را پیشنهاد کند ، اما ممکن است تنها پس از افزایش قابل توجه قیمت رخ دهد.

این بدان معنی است که حتی در صورت ادامه روند صعودی ، ممکن است سود بالقوه در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال کراس اوور از دست رفته باشد. یا حتی بدتر ، یک سیگنال ضربدر طلایی کاذب ممکن است یک معامله گر را به سمت بالا بردن محلی درست قبل از افت قیمت سوق دهد. این سیگنالهای خرید جعلی معمولاً به عنوان دام گاو نر شناخته می شود.

افکار پایانی

میانگین متحرک شاخص های TA قدرتمندی هستند و یکی از پرکاربردترین آنها است. توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به روش داده محور ، بینش خوبی در مورد عملکرد بازار ایجاد می کند. به یاد داشته باشید که MA و سیگنالهای متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و برای جلوگیری از سیگنالهای جعلی ، همیشه ترکیب شاخص های مختلف TA ایمن تر است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.