اندیکاتور لگاریتمی


اصلاحیه: (ظاهرا تریدینگ ویو اخیرا به حل این مشکل پرداخته و گزینه ای تحت عنوان Fib levels based on log scale را به تنظیمات فیبوها اضافه کرده است اما از این آموزش برای تحلیل نمودارهای بورس ایران در سامانه‌هایی مثل مفیدتریدر، پاسارگاد تریدر و ره‌آورد۳۶۵ که از نسخه های قدیمی‌تر تریدینگ‌ویو استفاده میکنند میتوانید استفاده کنید)

حل مشکل ترسیم فیبوی لگاریتمی در TradingView

ممکن است شما هم به این مشکل توجه کرده باشید که در حین تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی retracement در نرم‌افزار آنلاین TradingView، اگر نمودار شما در حالت لگاریتمی باشد، فیبوی شما به حالت حسابی(arithmetic) محاسبه میشود که صحیح نیست. در زمانی که لگاریتمی یک چارت را تحلیل میکنید، فیبوی شما نیز باید محاسباتی لگاریتمی داشته باشد، نه حسابی. این اشتباه محاسباتی شما را در تمامی تحلیلهایتان دچار اشتباهات فاحشی میکند، چه پیرو سبکهای الیوتی و مشابه آن باشید، و چه از تحلیل تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن استفاده کنید، به فیبوناچی و سطوح دقیق آن برای تعیین خطوط احتمالی حمایت و مقاومت نیاز دارید. سایت تریدینگ ویو اگرچه در توئیتر به وجود این مشکل اذعان داشته است، اما هنوز به حل این مشکل نپرداخته است.

اصلاحیه: (ظاهرا تریدینگ ویو اخیرا به حل این مشکل پرداخته و گزینه ای تحت عنوان Fib levels based on log scale را به تنظیمات فیبوها اضافه کرده است اما از این آموزش برای تحلیل نمودارهای بورس ایران در سامانه‌هایی مثل مفیدتریدر، پاسارگاد تریدر و ره‌آورد۳۶۵ که از نسخه های قدیمی‌تر تریدینگ‌ویو استفاده میکنند میتوانید استفاده کنید)

اما راه حل چیست؟

دو راه حل برای این موضوع وجود دارد:

۱-استفاده از ابزار FiboChannel در TradingView به عنوان جایگزینی برای ابزار Fibo Retracement: در این حالت شما میتوانید از فیبو چنل که محاسباتی کاملا spatial دارد استفاده کنید تا خطوط فیبوناچی شما به صورت لگاریتمی محاسبه شوند. وقتی از ابزار fibo retracement استفاده میکنیم، در زمان تعیین سطوح فیبوی یک موج صعودی، از کف به سقف میکشیم، و یا اصطلاحا از swing low به swing high ، اما وقتی از ابزار فیبو چنل به عنوان جایگزین فیبو ریتریس میخواهیم استفاده کنیم، باید به عکس عمل کنیم. در ادامه مراحل این کار را مشاهده میکنید:

خرید اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) – برای متاتریدر و مفیدتریدر

در ادامه بعد از معرفی اجمالی اندیکاتور و توضیح مشخصات نسخه منتشر شده، برای خرید اندیکاتور به پایین صفحه مراجعه نمایید. با ما همراه باشید. معرفی اجمالی اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) ابزاری است برای نمایش نمودار قیمت سهام به صورت لگاریتمی با قابلیت استفاده از تمام اندیکاتور های تکنیکالی. این اندیکاتور تمام آن چیزی که یک تحلیل گر تکنیکالیست برای تحلیل سهام به صورت لگاریتمی در نرم افزار مفید تریدر نیاز دارد را به خوبی فراهم کرده است. معرفی نسخه منتشر شده اندیکاتور 1- نسخه – (1.01) 2- تاریخ انقضاء اندیکاتور – (“18-07-2022” میلادی) 3- کانال تلگرام – ([email protected]) 4- صفحه اینستاگرام – ([email protected]) 5- جیمیل – ([email protected] ) * اندیکاتور روی نسخه (5) و بالاتر نرم افزار مفید تریدر اجرا می شود. این اندیکاتور در نسخه های با تاریخ انقضاء تقریبا (3) ماهه عرضه می گردد که در پایان هر ماه نسخه بعدی منتشر خواهد شد. نسخه ق …

خرید اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) – برای متاتریدر و مفیدتریدر

در ادامه بعد از معرفی اجمالی اندیکاتور و توضیح مشخصات نسخه منتشر شده، برای خرید اندیکاتور به پایین صفحه مراجعه نمایید. با ما همراه باشید. معرفی اجمالی اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) ابزاری است برای نمایش نمودار قیمت سهام به صورت لگاریتمی با قابلیت استفاده از تمام اندیکاتور های تکنیکالی. این اندیکاتور تمام آن چیزی که یک تحلیل گر تکنیکالیست برای تحلیل سهام به صورت لگاریتمی در نرم افزار مفید تریدر نیاز دارد را به خوبی فراهم کرده است. معرفی نسخه منتشر شده اندیکاتور 1- نسخه – (1.01) 2- تاریخ انقضاء اندیکاتور – (“18-07-2022” میلادی) 3- کانال تلگرام – ([email protected]) 4- صفحه اینستاگرام – ([email protected]) 5- جیمیل – ([email protected] ) * اندیکاتور روی نسخه (5) و بالاتر نرم افزار مفید تریدر اجرا می شود. این اندیکاتور در نسخه های با تاریخ انقضاء تقریبا (3) ماهه عرضه می گردد که در پایان هر ماه نسخه بعدی منتشر خواهد شد. نسخه ق …

اندیکاتور لگاریتمی (LSSC),اندیکاتور لگاریتمی مفیدتریدر,اندیکاتور لگاریتمی نرم افزار های آماده

نمودار لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با مقیاس خطی دارد؟

نمودار لگاریتمی چیست

دو نوع اصلی مقیاس قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، مقیاس قیمت لگاریتمی و خطی. بیشتر معامله‌گران احتمالاً از مقیاس قیمت خطی استفاده می‌کنند، زیرا در بسیاری از پلتفرم هایی که نمودار قیمت ارائه می کنند به طور پیش‌فرض انتخاب می شود. با این حال، مواردی وجود دارد که در آن مقیاس لگاریتمی قیمت تجزیه و تحلیل نمودار را آسان‌تر می‌کند. برای آشنایی بیشتر با مقیاس لگاریتمی و مقیاس خطی با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

نمودار لگاریتمی (logarithmic scale) در تحلیل تکنیکال

مقیاس‌های قیمت لگاریتمی نوعی مقیاس قیمت هستند که در خواندن نمودار استفاده می‌شوند در حالی که دو تغییر قیمت معادل با تغییر عمودی یکسان در مقیاس نشان داده می‌شوند. به مقیاس قیمتی “مقیاس ورود” نیز می گویند. اساساً با افزایش قیمت دارایی، فاصله بین اعداد در مقیاس لگاریتمی قیمت کاهش می یابد.

دو دلیل اصلی وجود دارد که ممکن است بخواهید هنگام تجزیه و تحلیل بازار از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده کنید. اولاً، اگر بازار نوسان داشته باشد، در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه شاهد نوسانات عظیم بازار خواهید بود. تجزیه و تحلیل این نوسانات سریع در نمودار خطی دشوار است. به عنوان مثال، اگر بیت کوین در مدت زمان کوتاهی شروع به تصحیح ۵۰۰۰ واحدی کند، حرکت ۵۰۰۰ واحدی در بیت‌کوین با فرض اینکه بیتکوین نزدیک به ۶۰۰۰۰ دلار معامله می‌شود، تاثیری مشابه زمانی ندارد که نزدیک به ۱۰۰۰۰ دلار در هر سکه معامله می‌شد.

دلیل دوم برای استفاده از نمودار لگاریتمی زمانی است که شما در حال تجزیه و تحلیل یک دوره تاریخی طولانی هستید. به عنوان مثال، اگر بخواهید نمودار قیمت ۱۰ ساله سهام فیس بوک را تجزیه و تحلیل کنید، افزایش قیمت آنقدر چشمگیر بوده است که صرفاً منطقی است که به آن در مقیاس لگاریتمی نگاه کنید. نمودار لگاریتمی اندازه حرکات را در حرکات بزرگ قیمت و افق‌های زمانی بزرگ استاندارد می‌کند تا بتوانید پیشرفت‌ها و اصلاحات را به راحتی مقایسه کنید.

نمودار حسابی (arithmetic scale) یا خطی (linear scale) در تحلیل تکنیکال

بسته به نوع مقیاس قیمتی که هنگام مشاهده داده ها استفاده می شود، تفسیر نمودار سهام می تواند در بین معامله گران مختلف متفاوت باشد. اکثر نرم افزارهای آنلاین و کارگزاری ها می توانند سبک های مختلفی از نمودارها را نمایش دهند. دو نوع متداول مقیاس قیمت که برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت استفاده می شود عبارتند از:

مقیاس قیمت لگاریتمی که به آن log نیز گفته می شود و نشان دهنده فاصله قیمت در محور عمودی یا y وابسته به درصد تغییر در قیمت دارایی پایه است. این مقیاس معمولاً سبک نمودار پیش فرض است.

مقیاس قیمت خطی که به آن حسابی نیز گفته می شود و قیمت را در محور y با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده نشان می دهد. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نمایش می دهند. نمودار مقیاس خطی قیمت، حرکات را در رابطه با درصد تغییر آنها نشان نمی‌دهد. مقیاس خطی قیمت تغییرات سطح قیمت را با هر تغییر واحد مربوط به مقدار واحد ثابت ترسیم می کند. از آنجایی که هر تغییر مقدار در شبکه ثابت است، مقیاس های قیمت خطی را می توان به راحتی به صورت دستی ترسیم کرد.

مواقعی وجود دارد که استفاده از نمودار خطی یا معمولی مفید است. اولین مثال برای معامله گران روزانه خواهد بود. معامله گران روزانه در حال بررسی بازه های زمانی کوتاه تر نمودار هستند و بنابراین فقط روندهای اخیر را در چند روز گذشته ارزیابی می کنند. در نتیجه، مقیاس حسابی به خوبی کار خواهد اندیکاتور لگاریتمی کرد زیرا تغییر قیمت آنقدرها چشمگیر نخواهد بود. علاوه بر این، مقیاس حسابی هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای فارکس مفید است زیرا جریان های تجاری که هنوز با ارزهای فیات مبادله می شوند، ارزش نسبی آن ارزها سال به سال تغییر چشمگیری نمی کند.

نمودار مقیاس قیمت خطی و لگاریتمی ظاهر بصری یکسانی در بدنه نمودار خواهند داشت. با این حال، نمودار لگاریتمی دارای یک محور عمودی y قابل تنظیم است که می تواند سطوح شکست را که در آن قیمت درصد زیادی حرکت کرده است را به وضوح نشان دهد. اگر تغییرات قیمت در درصدهای پایینی رخ می دهد، نمودار قیمت لگاریتمی نیز آن را با سطوح قیمت متمرکز بر محور y به جای فضاهای بزرگ نشان داده شده بین قیمت ها نشان می دهد.

مقایسه‌ی نمودار خطی با لگاریتمی

در نمودار خطی، با هر تغییر واحد قیمت دقیقاً یکسان رفتار می شود. تغییر از ۱ دلار به ۲ دلار از ۱۰ دلار به ۱۱ دلار یکسان به نظر می رسد. در نمودار لگاریتمی، هر درصد تغییر یکسان است. نمودارهای خطی زمانی مفید می شوند که بخواهید تغییرات قیمت خالص را با محاسبات مقیاس بندی مشاهده کنید. معامله گران روزانه اغلب نمودارهای خطی را ترجیح می دهند. نمودارهای لگاریتمی هنگام مشاهده نمودارهای بلند مدت مفید هستند. در بلندمدت، تغییرات قیمت زیادی ایجاد می‌شود که نمودار خطی می‌تواند آن‌ها را مخدوش کند. نمودارهای لگاریتمی همچنین در زمینه رشد تصاعدی مهم هستند.

حباب بیت کوین

به طور خلاصه، نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به صورت خطی نشان می دهند. اندازه خط در نمودار لگاریتمی زمانی که همان سهم در همان نمودار از ۱ دلار به ۲ دلار می‌رسد، مانند زمانی است که از ۱۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار می‌رسد. درصد تغییرات بدون توجه به قیمت به طور مساوی نشان داده می شود. نمودارهای لگاریتمی هنگام تحلیل رشد نمایی مفید هستند. بیایید نگاهی به یک مثال در یک سهام با روند انفجاری، (Shopify (SHOP بیندازیم.

سهام Shopify از زمان عرضه اولیه سهام در سال ۲۰۱۵ که با قیمت ۲۸ دلار به ازای هر سهم افتتاح شد، تقریباً به طور مستقیم افزایش یافته است. در قیمت امروزی با مقدار بیش از ۱۰۰۰ دلار، مشاهده نمودار خطی می تواند به شدت عملکرد اخیر قیمت را نامناسب نشان دهد. همانطور که می بینید، در نمودار خطی (بالا)، حرکت قیمت از ۵۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار حتی اگر اولی فقط ۱۰۰٪ افزایش داشته باشد، در مقایسه با افزایش ۵۰۰٪ دومی یعنی حرکت از ۱۰۰ دلار به ۵۰۰ دلار مهم تر به نظر می رسد.

برای آشنایی بیشتر با نمودار شمعی یا نمودار کندل استیک این مقاله را از دست ندهید.

مثالی از مقیاس لگاریتمی برای نمایش قیمت

خط روند یکی از محبوب ترین ابزارهای نموداری است که در تحلیل تکنیکال مدرن و کلاسیک استفاده می شود. با این حال، آنها نیز می توانند با مقیاس بندی نمودار تحریف شوند. آیا این کارکرد خطوط روند را زیر سوال می برد؟ لزوماً نه، اما خوب است از اینکه مقیاس بندی چگونه نمودار شما را شکل می دهد، آگاه باشید. دانستن تفاوت بین مقیاس بندی خطی و لگاریتمی و تأثیری که تغییر بین این دو بر تجزیه و تحلیل نمودار دارد، مهم است. تغییر بین مقیاس‌بندی قیمت خطی و لگاریتمی، ناسازگاری‌هایی را در هر پوشش فنی هندسی ایجاد می‌کند. این شامل خطوط روند، کانال ها، مثلث ها، گوه ها، پرچم ها و هر الگوی نمودار دیگری است.

خط روند با اتصال دو قله از سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ و پیش بینی به جلو ساخته شده است. خط روند در سال ۲۰۱۱ قبل از اینکه قیمت از خط روند برای چند ماه پرنوسان شکسته شود، به عنوان مقاومت جزئی استفاده شد، اما به پایین تر از آن سقوط کرد. سپس، در سال ۲۰۱۲، قیمت به خط روند بازگشت و یک بار دیگر از آن به عنوان یک مقاومت قوی استفاده کرد.

نمودار طلا در یک بازه زمانی مشابه

همان خط روند با اتصال همان دو قله ترسیم می شود. همانطور که می بینید، در نمودار مقیاس لگاریتمی قیمت دیگر هرگز به خط روند نمی رسد. هنگام استفاده از هر نشانگر هندسی ساخته شده، حفظ ثبات در نوع مقیاس بندی مهم است. نشانگر هندسی ساخته شده هر شاخصی است که به زوایای صعود یا فرود اشاره دارد (دارای یک جزء مورب). این زوایا هنگام جابجایی بین نمودارهای لگاریتمی و خطی دچار تغییر می شوند.

این مثال اهمیت ثابت بودن در نمودارها را روشن می کند. شما باید یک پروتکل برای مقیاس نمودار خود داشته باشید. شما باید اغلب یا از نمودار لگاریتمی و یا از نمودار خطی استفاده کنید در حالی که از ایرادات ذاتی هر سبک آگاه هستید. می‌توانید از لگاریتمی برای نمودارهای روزانه و از نمودار خطی برای زمان های کمتر از یک روز استفاده کنید. اما ثابت قدم باشید وگرنه با مشکل مواجه خواهید شد. خطوط روند به ما ایده ای در مورد نرخ تغییر یک روند می دهند. تمام کاری که ما هنگام اتصال خط روند انجام می دهیم، فقط اتصال نقاط محوری قابل توجه است. بنابراین خطوط روند دقیق چندان اهمیتی ندارند زیرا ابزاری کیفی هستند.

ابزار فیبوناچی و مقیاس لگاریتمی

ابزار فیبوناچی شامل ۲۴ سطح مختلف فیبوناچی شامل سطوح ۰% و ۱۰۰% است که توسط دو انتهای خط روند که در ابتدا ترسیم شده است تعریف می شوند. مقادیر بین ۰ و ۱ سطوح اصلاح داخلی هستند. مقادیر بیشتر از ۱ سطوح اصلاحی خارجی هستند، در حالی که مقادیر کمتر از ۰ پسوند هستند. در پلتفرم های تریدینگ یک چک باکس برای هر سطح تعریف شده در دسترس است که اجازه می دهد آن سطح برای اهداف نمایش روشن یا خاموش شود.

کاربرد اصلی این سطوح این است که وقتی قیمت از یک افزایش یا کاهش اولیه دور می شود، به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. این ها سطوح کلیدی هستند که باید هنگام اصلاح قیمت یا تجربه یک جهش متضاد روند، به آنها توجه داشت. ایده این است که پس از یک حرکت اولیه (اعم از کاهش یا پیشرفت)، قیمت اغلب به سمت مسیری که از آن آمده است، باز می گردد. نواحی یا سطوح تعریف شده توسط مقادیر اصلاحی می تواند به تحلیلگر ایده بهتری در مورد تغییرات قیمت در آینده بدهد. به یاد داشته باشید که با حرکت قیمت، سطوحی که زمانی به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شدند، می توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند. برعکس این مورد هم درست است.

گزینه Fib levels based on log scale هنگامی که مقیاس لگاریتمی روشن است، محاسبه سطوح فیبوناچی را به مقیاس لگاریتمی تغییر می دهد. این گزینه زمانی در دسترس است که مقیاس لگاریتمی در نمودار فعال باشد.

جمع بندی

مقیاس بندی نمودار می تواند درک شما را از موقعیت های معاملاتی خاص تحریف کند. به عنوان مثال، نمودارهای خطی می‌توانند درک شما را در مورد سهام پرطرفدار به هم بزنند. در این شرایط می‌تواند روند را نسبتاً قوی به نظر برساند. از طرف دیگر، نمودار لگاریتمی می تواند همین کار را انجام دهد. همانطور که در مثال اولیه در حباب بیت کوین مشاهده کردید، آنها می توانند از نظر ادراکی چیزی را که در واقع یک حرکت انفجاری قیمت است، نادیده بگیرند. راه حل این است که بدانید نمودارهای شما چگونه محاسبه می شوند و بدانید که چرا از یک روش مقیاس بندی خاص استفاده می کنید.

فروشگاه واقعیت مجازی فرازرایان جی

شنبه 00/11/09 ، (اخبار رسمی): انتخاب بهترین محصول از بین محصولات مشابه همیشه کار آسانی نیست. مخصوصا وقتی که قصد خرید محصولی از فروشگاههای اینترنتی را داشته باشید. سعی کنید قبل از خرید هر کالائی لیستی از خصوصیات و ویژگیهای مهم که در کارکرد محصول مورد نظر مؤثر است تهیه کنید .

فروشگاه واقعیت مجازی فرازرایان جی

انتخاب بهترین محصول از بین محصولات مشابه همیشه کار آسانی نیست. مخصوصا وقتی که قصد خرید محصولی از فروشگاههای اینترنتی را داشته باشید. سعی کنید قبل از خرید هر کالائی لیستی از خصوصیات و ویژگیهای مهم که در کارکرد محصول مورد نظر مؤثر است تهیه کنید و این ویژگیها را برای هر مدل از کالای مورد نظر یادداشت کنید.

اندیکاتور مقیاس لگاریتمی نمودار (Logarothmic Scale) – نصب همزمان روی ۳ کامپیوتر

نکات مهم در مبحث نمودارهای حسابی و لگاریتمی
نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین کننده ی دیتا خریداری می کنند و سپس آنها را در نرم افزار هایی مثل داینامیک تریدر ، آمی بروکر ، متا استاک و … اجرا می کنند همواره چارت حسابی را روی نمودار می بینند.

نکته ی دوم این است که نمودار های ما در تحلیل تکنیکال دارای دو محور قیمت و زمان است و در نمودار لگاریتمی فقط محور قیمت (محور عمودی) لگاریتمی می شود و محور زمان (محور افقی) خطی باقی می ماند بنابراین لفظ درست تر برای این نوع نمودار ، نمودار نیمه لگاریتمی (فراچارت: Semi-Log) است که در برخی نرم افزار ها به اشتباه به آن لگاریتمی (فراچارت:Log) گفته می شود

مزایای اندیکاتور مقیاس لگاریتمی فرازرایان :
استفاده بهینه از منابع سخت افزاری رایانه
نمایش قیمت روی خطوط افقی رسم شده (سطوح حمایت و مقاومت استاتیک)
نمایش قیمتهای مربوط به هر کندل (OPEN,CLOSE,LOW,HIGH) در محل نشانگر موش با اشاره موس به کندل

اندیکاتور مقیاس لگاریتمی موجود در نرم افزار متاتریدر (MetaTrader/MofidTrader) هنگامی که فعال می شود ، حتی در زمانی که کاری روی نمودار انجام نمی شود ، حداقل ۶۵ درصد از کل سی پی یو رایانه را به کار می گیرد و چنانچه چندین نمودار به طور همزمان از این اندیکاتور استفاده کنند این مقدار به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و حتی باعث هنگ کردن سیستم میشود.

همین مشکل موجب شده تا امکان ذخیره نمودار لگاریتمی به عنوان Template پیش فرض سیستم وجود نداشته باشد و چنانچه نمودار لگاریتمی موجود را به عنوان Template پیش فرض سیستم ذخیره نمائید هنگام باز کردن نرم افزار سیستم دچار مشکل می شود و باعث هنگ کردن نرم افزار می شود.

همچنین این اندیکاتور به دلیل استفاده بیش از اندازه از سی پی یو باعث مستهلک شدن سریعتر سی پی یو می شود و حتی ممکن است باعث آسیب دیدن رایانه و حتی سوختن سی پی یو اندیکاتور لگاریتمی گردد.

اندیکاتور مقیاس لگاریتمی فرازرایان با بهینه سازی کدها توانسته مشکلات بالا را برطرف کند ، به شکلی که در حالت فعال و در زمانی که عملیاتی روی نمودار انجام نمی شود مصرف سی پی یو زیر ۱ درصد بوده و هنگام انجام عملیات روی نمودار میزان استفاده از سی پی یو حداکثر تا ۳۰ درصد آن هم به صورت لحظه ای و نه مداوم خواهد بود.

به این ترتیب دیگر نگرانی بابت آسیب دیدن رایانه به دلیل استفاده بیش از حد و بی مورد وجود ندارد ، از طرفی کاربر می تواند با خیال آسوده نمودار لگاریتمی را به صورت Template پیش فرض سیستم ذخیره نماید تا هنگام باز کردن نمودار نیازی به لود کردن اندیکاتور به صورت جداگانه نباشد.

در اندیکاتور مقیاس لگاریتمی بهینه شده فرازرایان بر خلاف اندیکاتور ارائه شده همراه نرم افزار خبری از خط افقی مزاحم نیست و قیمتها به طور مستقیم روی خطوط افقی رسم شده نمایش داده می شود

اندیکاتور مقیاس لگاریتمی بهینه فرازرایان :
امکان ایجاد تایم فریم هفتگی دلخواه
قابل نصب روی ۳ کامپیوتر به طور همزمان

فروشگاه اینترنتی فرازرایان جی در سال ۱۳۹۴ با هدف فعالیت در زمینه فروش تجهیزات مربوط به واقعیت مجازی (Virtual Reality) و تجهیزات سخت افزاری مربوطه شامل انواع هدست و عینک واقعیت مجازی (VR Glasses) با پائین ترین قیمت و بالاترین کیفیت خدمات خود را آغاز کرده است.

فروشگاه واقعیت مجازی فرازرایان جی با ارائه بهترین محصولات در زمینه واقعیت مجازی با پائین ترین قیمت سعی در جلب رضایت مشتریان عزیز دارد.

تحلیل دقیقتر با ابزار مناسب *
آدرس دفتر : اصفهان – اصفهان – خیابان گلزار – کوچه شهید فقیه ایمانی (۵۳) – پلاک ۲۵

نمودار های حسابی و لگاریتمی

قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود. بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین کننده ی دیتا خریداری می کنند و سپس آنها را در نرم افزار هایی مثل داینامیک تریدر، آمی بروکر ، متا استاک و … اجرا می کنند همواره چارت حسابی را روی نمودار می بینند.

نمودار های حسابی و لگاریتمی

نکته ی دوم این است که اندیکاتور لگاریتمی نمودار های ما در تحلیل تکنیکال دارای دو محور قیمت و زمان است و در نمودار لگاریتمی فقط محور قیمت (محور عمودی) لگاریتمی می شود و محور زمان (محور افقی) خطی باقی می ماند بنابراین لفظ درست تر برای این نوع نمودار ، نمودار نیمه لگاریتمی ( Semi-Log) است که در برخی نرم افزار ها به اشتباه به آن لگاریتمی (Log) گفته میشود.

در متن زیر از این غلط رایج استفاده کردیم و منظور ما از چارت لگاریتمی همان نیمه لگاریتمی است!

بنابراین اگر نرم افزار مورد استفاده، ابزار لگاریتمی کردن چارت را داشته باشد، می توانید چارت را از حالت حسابی به لگاریتمی تغییر دهید و دیتا همواره خام است. به چارتی که دیتا به صورت خام و بدون اعمال تغییرات درصدی در قیمت نمایش داده می شود، چارت حسابی ( خطی) می گوییم. در چارت حسابی تغییرات قیمت به صورت خطی در نظر گرفته می شود که با واقعیت بازار همخوانی ندارد.

به چارتی که تغییرات قیمت در آن به صورت درصدی در نظر گرفته شود، چارت لگاریتمی می گوییم. در چارت لگاریتمی تغییرات قیمت با واقعیات بازار هم خوانی کاملی دارد.

اما برای درک بهتر موضوع چارتی را برای بررسی در نظر می گیریم. برای مثال چارت حسابی و تعدیل شده پالایشگاه بندر عباس (فراچارت: نماد شبندر) را در نظر می گیریم :

شبندر سهمی است که حرکت صعودی خوبی در آن است و قیمت از محدوده ی 70 تومان تا محدوده ی 1100 تومان رشد داشته است. برای توضیح بیشتر دو معامله ی فرضی برای شبندر طراحی می کنیم.

در معامله ی اول شبندر را در قیمت 100 تومان می خریم و در قیمت 500 تومان می فروشیم، در این معامله 400 تومان به ازای هر سهم سود کسب می کنیم. در معامله ی دوم شبندر را در قیمت 700 تومان می خریم و در قیمت 1100 تومان می فروشیم، در معامله دوم نیز 400 تومان به ازای هر سهم سود کسب می کنیم.

این دو معامله در دو کادر سبز رنگ روی چارت مشخص شده اند. این دو کادر سبز رنگ دقیقا ارتفاع برابری با هم دارند چرا که اختلاف قیمت در کادر اول 400 تومان (400=100-500) و اختلاف قیمت در کادر دوم نیز 400 تومان (400=700-1100) می باشد. این ارتفاعِ برابر، خاصیت چارت حسابی ( خطی) است.

اما آیا این چارت با این تناسب واقعیات بازار را نمایش می دهد ؟!

در معامله اول اگر 100 میلیون تومان از سهم شبندر را در قیمت 100 تومان می خریدیم و پس از 400 تومان افزایش قیمت در سهم، آن را در قیمت 500 تومان می فروختیم، در نهایت 400 میلیون تومان سود می کردیم.

در معامله دوم اگر 100 میلیون تومان از سهم شبندر را در قیمت 700 تومان می خریدیم و پس از 400 تومان افزایش قیمت در سهم، آن را در قیمت 1100 تومان می فروختیم، در نهایت 57 میلیون تومان سود می کردیم.

در معامله اول به ازای 400 تومان افزایش قیمت سهم 400 درصد سود و در معامله دوم نیز به ازای 400 تومان افزایش قیمت در سهم فقط 57 درصد سود کسب کردیم!

به وضوح مشخص می شود در چارت حسابی میزان واقعی سود آوری و میزان حرکت واقعی امواج مشخص نیست و ارتفاع کادر سبز اول ( تفاوت قیمت خرید و فروش) با سود 400 درصدی با ارتفاع کادر سبز دوم ( تفاوت قیمت خرید و فروش) با سود 57 درصدی یکسان است!

اگر بخواهیم این نمودار را با واقعیت بازار و میزان واقعی سود آوری تطابق دهیم ارتفاع کادر سبز در معامله ی اول باید خیلی بزرگتر از ارتفاع کادر سبز در معامله ی دوم باشد چرا که میزان سود آوری در معامله ی اول چندین برابر میزان سود در معامله دوم است.

برای اعمال موارد فوق و مشاهده ی چارت صحیح ، باید تغییرات قیمت به صورت درصدی محاسبه و روی چارت نمایش داده شود. برای این منظور کافی است چارت را از حالت حسابی به حالت لگاریتمی تغییر دهیم. در چارت زیر به چارت لگاریتمی شبندر و همچنین تغییرات در ارتفاع دو کادر سبز رنگ در دو معامله ی مذکور دقت فرمایید :

همان طور که ملاحضه می کنید این چارت لگاریتمی با واقعیت رخ داده در بازار و میزان سود آوری تطابق خوبی دارد و ارتفاع کادر سبز اول با کادر سبز دوم هر دو 400 تومان است ولی چون به لحاظ درصدی تفاوت های فاحشی دارند، این تفاوت ها در چارت اِعمال شده است.

در مورد مبنای لگاریتم و تغییرات قیمت و نسبت تغییرات می توان بحث بیشتری کرد اما بحث ریاضی بیشتر ما رو از هدف این متن دور می کند.

بنابراین همیشه توصیه می کنم برای انواع تحلیل ها از چارت لگاریتمی استفاده کنید. در تحلیل تکنیکال کمتر به این موضوع پرداخته می شود و در دروسی مثل تحلیل تکنیکال کلاسیک یا هارمونیک یا الیوت معمولی هیچ صحبتی از نوع نمودار مورد استفاده ، نمی شود و بین تحلیل گران مختلف در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه حتمی به نظر می رسد استفاده از یک نوع چارت برای همه ی نمودار ها می باشد، گاها دیده ام افرادی هم روی چارت حسابی تحلیل می کنند و هم روی چارت لگاریتمی! و دنبال واکنش ها برای انتخاب نوع چارت هستند ، این کار قطعا کار اشتباهی است. در برخی از انواع دروس تخصصی مثل نئوویو (فراچارت: الیوت به سبک نیلی) تاکید به استفاده از چارت لگاریتمی شده است و اختلاف نظری برایتحلیل گران باقی نگذاشته است.

حال به نکته ای بسیار مهم در چارت های حسابی و لگاریتمی باید توجه کرد :

ابزار فیبوناچی یکی از ابزار های پر کاربرد در تمامی انواع تحلیل تکنیکال می باشد. معمولا ابزارهای فیبو ناچی در نرم افزار ها بر پایه چارت حسابی برنامه نویسی شده اند و وقتی چارت را لگاریتمی می کنیم نمی توانند به درستی بازگشت ها را محاسبه کنند.

به چارت حسابی زیر دقت کنید :

قیمت از نقطه ی (A) در قیمت 63 تومان تا نقطه ی (B) در 1104 تومان افزایش پیدا کرده است و سپس قیمت تا نقطه ی (C) در قیمت 261 تومان کاهش پیدا کرده است. اگر برای حرکت AB فیبوناچی ریتریسمنت رسم کنیم می بینیم نقطه ی (C) کمی پایین تر از تراز 78.6 درصد قرار گرفته است یعنی تقریبا بازگشتی 80 درصدی را نشان می دهد.

حال این چارت را لگاریتمی می کنیم و مجددا روی موج AB فیبوناچی را رسم می کنیم :

در کمال تعجب باز می بینیم در چارت لگاریتمی نیز همان محاسبه را انجام داده و نقطه ی (C) همان 78.6 درصد (حدودا 80 درصد) باز گشت شده است.

آیا این درصد بازگشت درست محاسبه شده است؟

بدون هیچ محاسبه و به صورت چشمی هم به چارت نگاه کنیم کاملا واضح است که موج BC حدودا 50 درصد از موج AB را بازگشت کرده است نه 80 درصد! و این محاسبه قطعا اشتباه است. این اشتباه از آنجا ناشی شده که محاسبات همچنان در حالت معمولی انجام شده است.

بنابراین وقتی چارت را لگاریتمی می کنیم باید همه ی محاسبات ریاضی ما از جمله بحث فیبوناچی به صورت درصدی انجام شود. یکی از معضلات بازار سرمایه ما عدم درک درست این مطلب حتی توسط اساتید به نام است، در بسیاری از چارت ها می بینیم که چارت لگاریتمی می شود و روی آن از محاسبات معمولی (مربوط به چارت حسابی) استفاده شده است!

بنابراین به یاد داشته باشید در چارت حسابی باید از محاسبات معمولی و در چارت لگاریتمی باید از محاسبات درصدی استفاده شود.

متاسفانه در اکثر نرم افزارها با لگاریتمی کردن چارت در فیبوناچی هیچ تغییری اعمال نمی شود یا در برخی نرم افزارها مثل داینامیک تریدر که در قسمت فیبوناچی گزینه ای به صورت CH% قرار دارد، که محاسبات فیبوناچی را به صورت درصدی انجام می دهد، این گزینه عملکرد صحیحی ندارد، در فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن، اشتباهات فاحش و برای همگان قابل دیدن است اما در فیبوناچی پروجکشن و اکسپنشن، محاسبات اشتباهات کمتری دارد.

هر چه طول موج هایی که اندازه گیری می کنید بیشتر باشد، اشتباهات فاحش تر می شود و حتی به صورت چشمی قابل تشخیص می باشد.

برای این که بتوانیم در چارت لگاریتمی محاسبات فیبوناچی را به درستی انجام دهیم، 3 راه مختلف وجود دارد که ساده ترین راه استفاده از نرم افزارهای مثل متاتریدر 5 (یا نرم افزارهای دیگری که این محاسبات را به درستی انجام می دهند) می باشد که این محاسبات را به درستی انجام می دهد. در این نرم افزار با استفاده از اندیکاتور LogoScale چارت را لگاریتمی می کنیم و محاسبات فیبوناچی در این حالت به صورت درصدی در می آید.).

برای مثال همان نمودار شبندر را در مفید تریدر 5 لگاریتمی کردیم و فیبوناچی را رسم کردیم، به نمودار دقت فرمایید :

همان طور که ملاحظه می کنید نقطه ی (C) که در چارت لگاریتمی با محاسبات معمولی 80 درصد بازگشت را نشان می داد در چارت لگاریتمی با محاسبات صحیح درصدی حدودا 55 درصد بازگشت را نشان می دهد همان بازگشتی که با چشم نیز حدودا همین مقدار را تخمین زدیم. پس خطای این محاسبه حدود 25 درصد می باشد (25=55-80).

با توجه به تعاریف پایه ای و مثال هایی که آورده شد، تصور می کنم با این مفهوم به خوبی آشنا شدید. در هر بازاری که تغییرات قیمت زیاد باشد، تفاوت های فاحشی بین چارت حسابی و لگاریتمی وجود دارد از این رو در بازار های اندیکاتور لگاریتمی نقدی مثل بورس، این تفاوت ها آن قدر زیاد است که با چشم نیز به راحتی قابل تشخیص است. در بازار فارکس برخی به اشتباه تصور می کنند چارت لگاریتمی معنی و مفهمومی ندارد اما باید بدانیم در قسمت های جاری بازار و جایی که قیمت های حداقل و حداکثر در یک موج تفاوت زیادی ندارند، چارت حسابی و لگاریتمی تفاوت چندانی با هم ندارد اما در موج های بزرگ این تفاوت کاملا ملموس است و باید از چارت لگاریتمی به همراه محاسبات درصدی استفاده شود.

برای مثال چارت حسابی با محاسبات معمولی ماهانه طلا را در مفید تریدر 5 مورد بررسی قرار می دهیم: همانطور که ملاحظه می کنید نقطه ی C کمی بیش از 50 درصد بازگشت دارد، حدودا 53 درصد.

حال به چارت لگاریتمی با محاسبات صحیح درصدی دقت فرمایید :

نقطه ی C بین تراز 23.6 درصد و تراز 38.2 درصد قرار دارد و حدودا نزدیک به 30 درصد از موج قبلی را بازگشت کرده است.

همانطور که ملاحظه کردید حدودا یک تفاوت فاحش 23 درصدی بین این دو نوع محاسبه وجود دارد که هر چه طول امواجی که اندازه گیری می کنیم کمتر باشد، این تفاوت ها کمتر به چشم می آید ولی همواره وجود دارد.

منبع:

لینک های مفید

در نمودارهای لگاریتمی تغییرات قیمت به صورت درصدی اندازه گیری می شود. به بیان دیگر، حرکت قیمت از 10 تا 20 بسیار بزرگتر از حرکت قیمت از 50 تا 60 نشان داده می شود. دلیلش این است که از لحاظ درصدی، صعود از 50 تا 60 معادل 20 درصد رشد است اما صعود از 10 تا 20 معادل 100 درصد صعود است. نمودارهای لگاریتمی بر اساس صعود درصدی ایجاد شده اند و صعود از 10 تا 20 را معادل صعود از 50 تا 100 نمایش می دهد.

به صورت عمومی، تفاوت مابین دو مقیاس برای دوره های زمانی کوتاه مدت خیلی اهمیتی ندارد. بیشتر تحلیلگران همچنان از مقیاس حسابی برای تحلیل هایشان استفاده می کنند. اما تفاوت در نمودارهای بلند مدت تر اهمیت بیشتری دارد. در یک نمودار لگاریتمی، صعود متوالی قیمت در مقایسه با حرکتهای ابتدایی قیمت کوچکتر نمایان می شود. در نتیجه، خطوط روند در نمودارهای لگاریتمی بسیار سریعتر شکسته می شوند. هیچ جواب قطعی وجود ندارد که نشان دهد کدام تکنیک برتر است. برای بیشتر نمودارهایی که من استفاده می کنم نمودارها حسابی هستند. با این حال ، نگاه کردن به هر دوی این نمودارها برای انجام تحلیل های بلند مدت تر ایده ی بسیار خوبی است. نرم افزارها تغییر مقیاس نمودار را به سادگی انجام می دهند.

دوره یک نمودار: در هر نمودار محور افقی نشان دهنده زمان می باشد. اما اجزای داخلی یک نمودار می تواند نشان

دهنده یک یا چند دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه ، فصل ، سال باشد.

معمولاً نرم افزارهای مورد استفاده در تکنیکال این تغییرات دوره را به درخواست شما به صورت خودکار انجام میدهد. در شکل های زیر نمودار هایی با دوره های مختلف نمایش داده شده است.
بدیهی است هر چه دوره نمودار بالاتر باشد، نمودار از اهمیت بالاتری برخوردار است.

(Bar chart) 1. نمودار میله ای

(Line chart) 2. نمودار خطی

(point&figure chart) 3. نمودار نقطه ورقم

(candlestick) 4. نمودارشمعی

این نمودار، رایج ترین نمودار در تحلیل تکنیکی می باشد. در این نمودار تغییرات قیمت در یک میله نشان داده می شود.

بوسیله میله سمت چپ متصل به میله بزرگ (opening price اولین قیمت در کل دوره (قیمت باز شدن یا 

به وسیله میله سمت راست متصل به میله بزرگ (closing price) قیمت بسته شدن 

به وسیله انتهایی ترین قسمت بالایی میله بزرگ (high price) بیشترین قیمت در طول دوره 

به وسیله پایین ترین قسمت انتهایی میله بزرگ نشان داده می (low price) کمترین قیمت در طول دوره 

شود.
در مواقعی که بی نظمی بازار کم باشد، بهترین نمودار برای تشخیص روند ها در نمودار ها، نمودار میله ای است.
نمودار خطی

یک نمودار در دوره های متوالی به وجود می (closing price) نمودار خطی از به هم پیوستن قیمت های بسته شدن آید. این نمودار قدیمی ترین نمودار موجود در تحلیل تکنیکی بوده و در مواقعی که بی نظمی بازار زیاد باشد، برای حذف نوسانات اضافه بازار از این نمودار استفاده می شود. این موضوع در قسمت روند ها بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.
نمودار شمعی:
که بیانگر محدوده (shadow) به این نمودار، شمعی ژاپنی نیز می گویند. این نمودار دارای دوقسمت است. قسمت سایه نوسان قیمت در طول دوره بین پایین ترین و بالاترین قیمت است.
که فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن است. اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن (Body) قسمت بدنه بالاتر باشد، بدنه توخالی و اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین تر باشد بدنه سیاه و توپر است. این نمودار جنبه دیداری خوبی دارد و به صورت ذاتی تحلیل های ضعیفی نیز به همراه دارد. به مانند نمودار های میله ای هر شمع بیانگر یک دوره خاص (دقیقه، ساعت، روز) می باشد.
نمودار نقطه و رقم:
این نمودار در اوایل قرن بیستم به وجود آمد و بلافاصله محبوبیت و کارآرایی بالایی پیدا کرد، همچنین از قواعد معمول سایر نمودارها کمتر تبعیت می کند. این نمودار امروزه بیشتر برای تشخیص نقاط متراکم و هدف یابی بعدی قیمت در صورت خروج از منطقه تراکم مورد استفاده قرار می گیرد. در این نمودار برای حذف نوسانات زائد یک درصد نوسان مجاز تعیین می شود و فقط نوسان های بزرگتر و مساوی درصد یا اندازه ذکر شده در دوره مورد نظر در نمودار (Box size) و نوسان های منفی به X دخالت داده می شوند. همچنین نوسان های مثبت به وسیله ستون هایی متشکل از عناصر وسیله ستون هایی متشکل از علامت 0 به نمایش در می اید. چنانچه نوسانات انجام شده در طول دوره بزرگ تر از نوسان انجام شده در خلاف جهت روند بازار بوده و از حاصل ضرب "نوسان مجاز در میزان بازگشتی " بزرکتر باشد یک ستون جدید در خلاف جهت به وجود می آید. در غیر این صورت تغییری در نمودار حاصل نخواهد شد. آشنایی با ظرائف این نمودار مستلزم مطالعات بسیار بر روی این نمودار می باشد.
نمودار ها را می توان در دو مقیاس حسابی و لگاریتمی رسم کرد. برخی از تحلیل گران، مخصوصا تحلیل گران بلند مدت از نمودار های لگاریتمی استفاده می کنند که مزایای بیشتری دارد. قابل ذکر است که در بازار ارز نمی توان از مقیاس لگاریتمی استفاده کرد به دلیل اینکه مقیاس ها بین یک و دو است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.