ارزش معاملات بازار سهام

یکی دیگر از اصطلاحات پرکاربرد بورس که ممکن به گوشتان خورده باشد حجم معاملات بازار است. به میزان خرید و فروش تمامی سهم­های موجود در بازار حجم معاملات بازار گفته می‌شود.

ارزش کل معاملات بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، زمان خرید سهام شرکت‌های موجود در بازار سرمایه است. راهکارهای متفاوتی برای تشخیص نقطه ورود به بازار و اقدام به خرید سهام یا فروش یک سهم و خروج از آن وجود دارد.

اما یکی از راهکارهایی که می‌توان از آن استفاده کرد ارزش معاملات است. ارزش معاملات یکی از ابزارهای قابل توجه سرمایه گذاران برای ورود به بازار و سرمایه گذاری در بورس است. در ادامه به تشریح این موضوع خواهیم پرداخت.

ارزش معاملات چیست؟

ارزش معاملات یکی از ابزار‌های آگاهی بخش به سرمایه گذاران، برای ورود به بازار و انجام معامله است. زیرا ارزش معاملات حجم ورود پول به بازار را گزارش می‌دهد. ورود پول به بازار به معنی افزایش تقاضا برای خرید است.

این خود نشان دهنده آن است که بازار می‌تواند در این شرایط سودده باشد. ارزش معاملات یک شرکت و در واقع یک سهم خاص، از تعداد سهام معامله شده ضرب در قیمت بسته شده یک سهم در پایان روز به دست خواهد آمد.

اگر ارزش معاملات همه‌ی شرکت‌های موجود در بازار اوراق بهادار را با یک دیگر جمع بزنیم، نشان دهنده ارزش کل معاملات در یک روز خواهد بود. البته در سایت tsetmc.com ارزش کل معاملات بازار موجود است و علاقه مندان به سرمایه گذاری می‌توانند به آن مراجعه کنند و اطلاعات مربوط به ارزش معاملات شرکت‌ها و ارزش کل معاملات بازار را از آن دریافت نمایند.

در برخی موارد ارزش معاملات یک سهم در روز افزایش یافته اما ارزش معاملات کل ممکن است تغییری نداشته باشد. این نشان دهنده افزایش تقاضا برای خرید سهام یک شرکت خاص در بازار است. اما اگر ارزش کل معاملات بازار در حال افزایش باشد، نشان دهنده استقبال بیشتر سرمایه گذاران برای ورود به بازار است و احتمال افزایش قیمت کلی سهام شرکت‌ها در این شرایط وجود دارد.

ارزش بازار چیست و چه معنایی دارد؟

در بالا به ارزش معاملات و اهمیت آن برای شرکت‌ها و کل بازار اشاره کردیم. نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد و به آن می‌پردازیم، ارزش بازار یک شرکت است. ارزش بازار یک شرکت نشان دهنده تعداد کل سهام موجود آن شرکت ضرب در قیمت در حال معامله هر برگه از سهام آن است.

به بیان دیگر می‌توان گفت ارزش بازار، قیمت کلی آن شرکت در حال حاضر است. استفاده از ارزش بازار برای نشان دادن اندازه یک شرکت مهم است زیرا اندازه شرکت یک عامل تعیین کننده اساسی برای ویژگی‌های مختلفی است که سرمایه گذاران به آن علاقه‌مند هستند.

پس از آنکه سهام یک شرکت برای عرضه اولیه به متقاضیان سرمایه گذاری در آن شرکت پیشنهاد می‌شود، ارزش بازار آن شرکت مشخص می‌شود. زیرا ارزش بازار هر شرکتی به قیمت معامله شده آن در بازار اوراق بهادار وابسته است.

پس می‌توان نتیجه گرفت که با بالا رفتن ارزش بازار هر شرکتی، تقاضا برای خرید سهام آن یا به عبارتی قیمت آن افزایش یافته است (به جز در برخی از موارد افزایش سرمایه که منجر به تغییر تعداد سهام شرکت شود).

این افزایش تقاضا به دلیل استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام آن شرکت است. این نکته بیان کننده آن است که شرکتی که ارزش بازار آن افزایش یافته پتانسیل سرمایه گذاری دارد و امکان سوددهی در آن وجود دارد.

باید توجه کرد که ارزش بازار در نتیجه عرضه و تقاضای آن سهم در بازار تعیین می‌شود و نشان دهنده ارزش ذاتی یک شرکت نیست. چون در بازار بنا به دلایلی ممکن است معامله کنندگان به یک باره برای خرید یک سهم هجوم آورند یا به اصطلاح گرفتار رفتار گله‌ای شوند و قیمت هر سهم به یک باره رشد بالایی را تجربه کند و ارزش بازار آن شرکت در آن برهه‌ی زمانی رشد بالایی را داشته باشد. اما این به معنی ارزش ذاتی این شرکت نیست. در واقع در این شرایط ممکن است رشد آن ناشی از مسایل بنیادی آن سهم نباشد.

درست است که ارزش بازار یک شاخص مهم برای سرمایه گذاری است اما به تنهایی تعیین کننده یک سرمایه گذاری خوب نخواهد بود بلکه سهام مورد نظر ما باید از لحاظ بنیادین نیز مورد بررسی قرار گیرند. تغییرات معاملات بعضی از شرکت‌ها که ارزش بازار بزرگی دارند، باعث تاثیر بر شاخص کل می‌شود و می‌تواند سمت و سوی روزهای آتی بازار را تعیین کند.

جمع بندی

سرمایه گذاران برای آنکه بتوانند وارد یک سرمایه گذاری خوب ارزش معاملات بازار سهام در بازار اوراق بهادار شوند بهتر است در کنار تحلیل بنیادی شرکت مورد نظر، ارزش بازار آن شرکت و ارزش کل معاملات را برای ورود و سرمایه گذاری درآن مد نظر قرار دهند.

ارزش معاملات یک سهم، از تعداد سهام معامله شده ضرب در قیمت بسته شده یا پایانی آن سهم به دست می‌آید. اما ارزش کل معاملات بازار از تعداد کل سهام معامله شده شرکت‌ها ضرب در قیمت معامله شده آنها به دست می‌آید.

همان طور که گفتیم بهبود ارزش کل معاملات می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط بازار باشد. با این حال، همچنان برای کسانی که با بازار سهام آشنایی زیادی ندارند توصیه می‌‎شود

در این زمان وارد بازار شوند اما نه به طور مستقیم. برای افراد ریسک‌پذیرتر و ناآشنا با بازار یا افرادی که زمان زیادی برای تحلیل شرایط بازار ندارند، بهترین کار در این مواقع خرید صندوق‌های سهامی معتبر است. از جمله این صندوق‌ها می‌توان به صندوق آوای سهام کیان و صندوق آهنگ سهام کیان اشاره کرد.

ارزش معاملات بازار سهام

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای ما اعتبار می‌بخشد.

حجم معاملات به عنوان دومین شاخص در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

• در صورتی که حجم بالا باشد و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیشتر باشد به معنای ورود سرمایه خوبی است (درصورتی که کد به کد زده نشود).
• در صورتی که حجم پایین باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف خرید باشد یا تابلوسازی باشد).
• درصورتی که حجم بالا باشد اما قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد احتمال شکست حمایت یا عدم شکست مقاومت را دارد (درصورتی که کد به کد زده نشود)
• در صورتی که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار باشد اما حجم پایین باشد نیز نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف فروش باشد و یا تابلوسازی باشد)

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

• حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:

• حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :

• حجم معامله امروز 2 برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، ارزش معاملات بازار سهام فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم.

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود. لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین به کمترین مرتب شود. نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

آخرین ها از آموزش تکنیکال

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

1401-02-08 حامد عبدی پور

1401-02-02 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

آموزش تابلوخوانی پیشرفته

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

آموزش کامل حجم شناوری به همراه کلیه نکات

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

حجم و ارزش معاملات در بازار بورس

آن‌هایی که در بازار بورس حرفه‌ای و فعال به حساب می‌آیند، برای معاملات خود از تحلیل تکنیکال که یکی از مهم‌ترین انواع تحلیل‌ها به حساب می‌آید، بهره می‌جویند؛ اما پیش از فرا گرفتنِ علم آنالیز و شروع تحلیل تکنیکال، نیاز است که دو مفهوم پایه و کلیدی در بازار بورس را به خوبی شناخته باشید. حجم و ارزش معاملات همین دو محتوای مهمی هستند که در ادامه به معرفی و بررسی بیشتر آن‌ها خواهیم پرداخت.

حجم معاملات در بورس چیست؟

برای تمام معاملات، بازه‌های زمانی مشخصی وجود دارد که در همین بازه، داد و ستدهای یک سهم صورت می‌پذیرند. به میزان خرید و فروشی که در معاملات یک سهم، در بازه زمانی معین انجام می­شود، حجم معاملات آن سهم می­گویند. حجم معاملات در همه قسمت­های مختلف بازار موجود و قابل بررسی است. به عنوان مثال حجم معاملات در شاخص کل، شاخص بورس و شاخص فرابورس.

یکی دیگر از اصطلاحات پرکاربرد بورس که ممکن به گوشتان خورده باشد حجم معاملات بازار است. به میزان خرید و فروش تمامی سهم­های موجود در بازار حجم معاملات بازار گفته می‌شود.

ارزش معاملات در بورس چیست؟

به مجموع ارزش تمامی خرید و فروش­های انجام شده در معاملات یک سهم، آن هم فقط در یک بازه زمانی مشخص، ارزش معاملات آن سهم می­گویند. ارزش معاملات نیز مانند حجم معاملات، شامل تمامی قسمت­های بازار می­شود. به ارزش تمامی خرید و فرو‌ش‌های همه سهام موجود در بازار، ارزش معاملات بازار می­گویند.

حجم معاملات و ارزش معاملات در بورس چه کاربردی دارند؟

افزایش یا کاهش قابل توجه هر دوی این فاکتورها نشان دهنده توجه بازار به سهم مورد نظر است. حال این توجه می­تواند در راستای رشد قیمتی سهم یا در راستای افت قیمتی یک سهم باشد. به طور کلی افزایش ارزش معاملات یک سهم نشان دهنده ورود نقدینگی به آن سهم خاص است و کاهش آن، خبر از خروج نقدینگی می‌دهد. با ارزش معاملات می­توانیم ورود نقدینگی هوشمند و حجم آن را تشخیص داده و تحلیل­های متناسبی را برای زمان ورود یا خروج از سهم انجام بدهیم.

حجم معاملات هم همان‌طور که پیشتر گفتیم، یکی از فاکتورهای مهم تحلیل تکنیکال است. تحلیل_­گران معمولا حجم معاملات را به عنوان تاییدکننده روند قیمتی سهم­ها در نظر می­گیرند. هنگامی که قیمت یک سهم وارد روند صعودی می­شود، حجم معاملات نیز باید در راستای خرید این سهم افزایش پیدا کند، تا صحت این روند تایید شود.

از سوی دیگر، اگر قیمت یک سهم در حال نزول باشد، باید حجم معاملات هم در راستای فروش آن سهم افزایش پیدا کند. به عبارتی، افزایش خریدار یا فروشنده نشان دهنده توجه بازار به روند یک سهم است. این موضوع اتفاق مهمی است که می‌توان از طریق آن به اطلاعات مفیدی دست پیدا کرد.

ارزش معاملات و حجم معاملات را چگونه پیدا کنیم؟

همه این اطلاعات به صورت کامل و بروز در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قرار گرفته‌اند. بعد از ورود به این سایت، وارد تب «در یک نگاه» شوید. در همین قسمت، سمت راست، ارزش و حجم معاملاتی بازار بورس و فرابورس به طور مجزا تعبیه شده‌اند.

برای دیدن اطلاعات هر سهم به طور جداگانه، کافیست صفحه مربوط به هر نماد را باز کرده و در قسمت بالا، سمت راست اطلاعات مورد نیاز را مشاهده کنید. البته توجه داشته باشید که ارزش معاملات نمایش داده شده در سایت مدیریت فناوری بورس تهران، شامل معاملات بلوکی هم می­شود. برای یافتن ارزش واقعی معاملات یک سهم باید ارزش معاملات بلوکی آن را از میزان نمایش داده شده در سایت کسر کنید. حاصل این محاسبه ارزش واقعی معامله یک سهم به دست خواهد آمد.

نکته مهم

با این‌ که افزایش حجم معاملات و افزایش ارزش معاملات در بیشتر اوقات، نشان دهنده بهبود قیمت و روند صعودی یک سهم است، هیچ وقت نباید صرفا با توجه به تغییرات این دو فاکتور مهم، وارد یک معامله شد.

توجه داشته باشید که این دو فاکتور، مخصوصا در سهم­های کوچک بازار، می­توانند به راحتی نسبت به حباب­های ایجاد شده یا روند فیک یک سهم تحت تاثیر قرار بگیرند و شما را به دردسر بیاندازند. پس همیشه علاوه بر موارد ذکر شده، از دیگر روش‌های تحلیل سهام هم استفاده کنید. تحلیل‌هایی مثل اندیکاتورها، استفاده از استراتژی­های مختلف و تحلیل بنیادی.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

۳ گروهی که عامل ریزش بورس شدند/ رشد ۱۶ درصدی ارزش معاملات خرد بازار سهام

ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در بازار سرمایه امروز برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و ۷۵۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار سرمایه پس از یک روز تعطیلی باز هم با روندی نزولی آغاز به کار کرد و باتوجه به اینکه روز شنبه کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد پس از دو ماه از دست رفت و روند خروج سرمایه حقیقی برای هجدهمین روز متوالی ادامه داشت، امروز نیز بورس قرمزپوش کار خود را به پایان رساند.

برخی کارشناسان معتقدند، از دست رفتن مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد که تحلیلگران تکنیکال آن را سطح مهم حمایت شاخص می‌دانستند؛ می‌تواند اثر روانی مهمی بر بازار داشته باشد. کاهش ارزش معاملات خرد در روز‌های گذشته به پایین‌ترین حد در سال ۱۴۰۱، نگرانی مهم دیگری است که بازار با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

* رکود در بازار سرمایه عمیق‌تر شده است

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روند بورس طی معاملات روز‌های آینده گفت: با توجه به شکسته شدن مرز ۱.۵ میلیون واحدی شاخص کل بورس جو کلی بازار سهام منفی‌تر از روز‌های گذشته بود و در چنین شرایطی اخبار سیاسی و تحرکات دیپلماتیک نیز نتوانسته است، جو کلی بازار را تغییر دهد.

وی ادامه داد: هر چند که برخی تحلیلگران امید داشتند که شاخص کل در معاملات امروز به کانال یک میلیون و پانصد هزار واحدی باز گردد، اما فشار گروه محصولات شیمیایی باعث افت شاخص‌های بورس شد. نکته نگران کننده بازار امروز به تشدید خروج پول حقیقی باز می‌گردد؛ در صورتی که این روند ادامه دار باشد، رکود در بازار عمیق‌تر شده و سایر بازار‌های مالی برای سرمایه گذاران جذاب‌تر خواهد شد.

* افت دسته جمعی شاخص‌های بورس

در جریان معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بورس با ریزش ۱۰ هزار و ۸۹۱ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۲۲ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۷۳ صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز با افت ۶ هزار و ۲۷۰ واحدی در سطح ۴۰۹ هزار و ۵۵۹ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۱.۵۱ درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس نیز ۲۲۲ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۸۲۲ واحد قرار گرفت.

* رونق معاملات اوراق در بازار ثانویه

امروز ارزش کل معاملات بازار سرمایه به رقم ۱۳۳ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۲۸ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

البته ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۱۶ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سرمایه ۲ درصد بوده است.

* رشد خروج سرمایه ارزش معاملات بازار سهام حقیقی از بازار سهام

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و ۷۵۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه رشد ۱۱۳ درصدی داشته است.

سه گروه بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، فرآورده‌های نفتی، کک و محصولات شیمیایی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در میان صنایع، فلزات اساسی و هتل‌ها و رستوران‌ها شاهد بیشترین ورود پول حقیقی بودند.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد)، شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اختصاص داشت و نماد‌های فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، شرانل (نفت ایرانول) و ویسا (سرمایه گذاری ایساتیس پویا) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* کاهش ارزش صف‌های خرید بورس

درجریان معاملات روز دوشنبه، ۱۰۰ سهم با رشد قیمت و ۵۰۶ نماد نیز با کاهش قیمت روبرو شدند. تعداد ۵ سهم در صف خرید و ۱۰۰ نماد نیز در صف فروش باقی ماندند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۷۵ درصد افزایش یافت و ۲۱۵ میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۵۵ درصد افت کرد و در رقم ۵۸ میلیارد تومان ایستاد.

امروز نماد‌های سکرد (شرکت سیمان کردستان)، تکنو (شرکت تکنو تار) و خچرخش (شرکت چرخشگر) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به سهم‌های شاوان (شرکت پالایش نفت لاوان)، غنوش (نوش مازندران) و قچار (فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال) تعلق داشت.

بیشترین حجم و ارزش معاملات بورس در اختیار بانک‌ها

طبق آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی بورس اوراق بهادار تهران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیشترین حجم و ارزش معاملات هفته اول زمستان را به خودشان اختصاص دادند.

به گزارش ایبِنا، در پایان معاملات بازار سهام در هفته منتهی به ۵ دی ماه ۹۷ شاخص کل نسبت به هفته قبل با ۲ درصد افزایش مواجه شد و با ۲.۳۶۱ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۱۵۸.۴۴۴ واحد رسید.

بازار اول و دوم

بر اساس این گزارش، شاخص بازار اول با ۲.۲۶۰ واحد افزایش به رقم ۱۱۶.۵۴۴ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۱۸۷ واحد افزایش به ۳۱۶.۵۲۲ واحد رسید و به این ترتیب شاخص بازار اول با ۲ درصد و شاخص بازار دوم با یک درصد افزایش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند.

ارزش کل معاملات

افزون بر این، در ۵ روز کاری هفته اول دی ماه، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۳۴۰۴۹ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۳۶ درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد ۱۱.۱۹۴ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۶۴۴ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که ۱۴ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

وضعیت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

این درحالی است که تعداد ۱۷۷ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۸۳۴ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب هر با ۱۵ درصد و ۱۱ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

بازار مشتقه

همچنین در بازار مشتقه، تعداد ۵۸۰ قرارداد به ارزش ۴۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و از سویی دیگر در بازار بدهی ۴ میلیون ۵۰۰ هزار ارزش معاملات بازار سهام برگه به ارزش ۴۵۰۳ میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

بیشترین حجم و ارزش معاملات

بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۲۷.۲ درصد بیشترین ارزش معاملات و بیشترین حجم معاملات را با ۴۲.۵ درصد در هفته منتهی به ۵ دی ماه ۹۷ به خود اختصاص داد. بر این اساس در ۳۰ روز منتهی به ۵ دی ماه ۱۳۹۷، «محصولات کاغذی» با بازدهی ۴۷.۷ درصد در صدر صنایع بورسی قرار گرفت و در مدت مشابه صنعت «استخراج زغال سنگ» با افت با (۱۳) درصدی بیشترین افت را تجربه کرد.

همچنین در محاسبه شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس های بین المللی نسبت به پایان هفته گذشته، در محاسبه بازدهی­ ها نسبت به پایان هفته گذشته شاخص بورس تهران ) (TEDPIX با رشد ۱.۵ درصدی بیشترین بازدهی و شاخص بورس توکیو با افت ۸ درصدی کمترین بازدهی را به خود اختصاص داده ‌ اند.